PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с IS0E.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с IS0E.DE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and IS0E.DE (iShares Gold Producers UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while IS0E.DE is a Gold fund tracking the S&P Commodity Producers Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPY returned 15.42%/yr vs 13.21%/yr for IS0E.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. SPY charges 0.09%/yr vs 0.55%/yr for IS0E.DE.

Доходность

Сравнение доходности SPY и IS0E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPY торгуется в USD, в то время как IS0E.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IS0E.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у IS0E.DE с доходностью -8.46%. За последние 10 лет акции SPY превзошли акции IS0E.DE по среднегодовой доходности: 15.42% против 13.21% соответственно.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
0.35%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
25.67%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

IS0E.DE

1 день
5.69%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-8.46%
6 месяцев
-5.28%
1 год
46.49%
3 года*
39.31%
5 лет*
17.18%
10 лет*
13.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и IS0E.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		-8.46%159.19%11.97%9.61%-9.04%-10.72%24.60%41.03%-8.93%7.27%

Correlation

The correlation between SPY and IS0E.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2011 г.

0.13

The correlation between SPY and IS0E.DE shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.33 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

iShares Gold Producers UCITS ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с IS0E.DE:
IS0E.DE с G2X.DEIS0E.DE с GDXIS0E.DE с IUSQ.DEIS0E.DE с SOXXIS0E.DE с GLDIS0E.DE с 4GLD.DEIS0E.DE с BRK-B

Доходность на риск

SPY vs. IS0E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IS0E.DE
Ранг доходности на риск IS0E.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS0E.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS0E.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS0E.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c IS0E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYIS0E.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.14

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.61

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.20

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.45

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

4.06

+8.33

SPY vs. IS0E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа IS0E.DE равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и IS0E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и IS0E.DE

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что меньше максимальной просадки IS0E.DE в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и IS0E.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYIS0E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-85.22%

+30.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-34.40%

+25.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-34.40%

+15.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-45.17%

+20.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

-51.29%

+17.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-29.82%

+27.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-60.31%

+51.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

12.29%

-10.32%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и IS0E.DE

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у iShares Gold Producers UCITS ETF (IS0E.DE) волатильность равна 15.08%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS0E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYIS0E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

15.08%

-10.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

35.74%

-26.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

44.14%

-31.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

34.84%

-17.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

33.99%

-16.03%

Сравнение комиссий SPY и IS0E.DE

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IS0E.DE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и IS0E.DE

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как IS0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IS0E.DE
iShares Gold Producers UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and IS0E.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.55% for IS0E.DE.

SPY is categorized as S&P 500, while IS0E.DE is Gold. SPY tracks S&P 500 Index, while IS0E.DE tracks S&P Commodity Producers Gold. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.55% for IS0E.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и IS0E.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор