PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с BTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с BTC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and BTC (Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Grayscale. SPY is passively managed, while BTC is actively managed. Over the past year, SPY returned 24.27% vs -40.53% for BTC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. SPY charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for BTC.

Доходность

Сравнение доходности SPY и BTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у BTC с доходностью -27.37%.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.27%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

BTC

1 день
0.07%
1 месяц
-20.09%
С начала года
-27.37%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-40.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и BTC

2026 (YTD)20252024
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%8.83%
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		-27.37%-7.50%41.93%

Correlation

The correlation between SPY and BTC is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с BTC:
BTC с XRPBTC с ETHBTC с XBCIBTC с MSTRBTC с NVDABTC с HOODBTC с ARKB

Доходность на риск

SPY vs. BTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BTC
Ранг доходности на риск BTC: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c BTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYBTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.92

+2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
-1.30

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.85

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

-0.78

+3.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

-1.37

+13.76

SPY vs. BTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа BTC равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и BTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и BTC

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки BTC в -51.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и BTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-51.97%

-3.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-51.97%

+43.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-49.38%

+47.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-17.26%

+8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

29.58%

-27.61%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и BTC

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) составляет 4.34%, в то время как у Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF (BTC) волатильность равна 11.89%. Это указывает на то, что SPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

11.89%

-7.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

34.43%

-24.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

44.03%

-31.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

48.30%

-31.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

48.30%

-30.34%

Сравнение комиссий SPY и BTC

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии BTC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и BTC

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, тогда как BTC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTC
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and BTC have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTC has higher volatility (11.89%) compared to SPY (4.34%). In terms of maximum drawdown, SPY dropped -55.19% vs BTC's -51.97%.

On 1-year performance, SPY leads with 24.27% vs -40.53% for BTC. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 4.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPY has performed better with a 24.27% return vs -40.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for BTC.

SPY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for BTC.

SPY is categorized as S&P 500, while BTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: State Street and Grayscale. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.15% for BTC.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и BTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор