PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPY с AGGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPY с AGGG.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) and AGGG.L (iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist) are both exchange-traded funds - SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while AGGG.L is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPY returned 13.36%/yr vs -1.71%/yr for AGGG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. SPY charges 0.09%/yr vs 0.10%/yr for AGGG.L.

Доходность

Сравнение доходности SPY и AGGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPY показывает доходность 9.07%, что значительно выше, чем у AGGG.L с доходностью -0.18%.

SPY

1 день
0.54%
1 месяц
-0.08%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.42%
1 год
24.27%
3 года*
20.86%
5 лет*
13.36%
10 лет*
15.42%

AGGG.L

1 день
0.69%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.72%
1 год
1.57%
3 года*
3.36%
5 лет*
-1.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPY и AGGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		9.07%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%3.84%
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		-0.18%7.96%-1.41%5.38%-15.91%-5.43%9.42%6.84%-1.44%1.00%

Correlation

The correlation between SPY and AGGG.L is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2017 г.

0.09

The correlation between SPY and AGGG.L shifts across timeframes, from 0.09 (all time) to 0.27 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ETF

iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD
Часто сравнивают с AGGG.L:
AGGG.L с AGGU.LAGGG.L с IGLA.LAGGG.L с BNDWAGGG.L с BNDXAGGG.L с VOOAGGG.L с BNDAGGG.L с CEMB

Доходность на риск

SPY vs. AGGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AGGG.L
Ранг доходности на риск AGGG.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGGG.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGGG.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGGG.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGGG.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGGG.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPY c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPYAGGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.30

+1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
0.49

+2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.44

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.39

1.14

+11.25

SPY vs. AGGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPY на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа AGGG.L равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPY и AGGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPY и AGGG.L

Максимальная просадка SPY за все время составила -55.19%, что больше максимальной просадки AGGG.L в -26.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPY и AGGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPYAGGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.19%

-26.00%

-29.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.88%

-3.56%

-5.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-7.32%

-11.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-24.36%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.35%

-10.96%

+8.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-9.47%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.37%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPY и AGGG.L

State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что SPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPYAGGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

1.94%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.58%

4.20%

+5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.29%

5.26%

+7.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.12%

6.97%

+10.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

6.42%

+11.54%

Сравнение комиссий SPY и AGGG.L

SPY берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии AGGG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPY и AGGG.L

Дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AGGG.L в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGGG.L
iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist		3.15%2.97%2.74%2.01%1.55%1.33%1.46%1.62%0.96%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.00%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

SPY and AGGG.L have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for AGGG.L.

SPY is categorized as S&P 500, while AGGG.L is Global Bonds. SPY tracks S&P 500 Index, while AGGG.L tracks Bloomberg Global Aggregate TR USD. They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.09% for SPY and 0.10% for AGGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPY и AGGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор