PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXX с TRSPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXX с TRSPX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXX (Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund) and TRSPX (Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class) are both S&P 500 funds from Nuveen. SPXX is actively managed, while TRSPX is passively managed. Over the past 10 years, SPXX returned 10.16%/yr vs 15.05%/yr for TRSPX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXX charges 0.89%/yr vs 0.30%/yr for TRSPX.

Доходность

Сравнение доходности SPXX и TRSPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXX показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у TRSPX с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям TRSPX по среднегодовой доходности: 10.16% против 15.05% соответственно.

SPXX

1 день
0.38%
1 месяц
4.18%
С начала года
4.21%
6 месяцев
6.63%
1 год
14.84%
3 года*
14.38%
5 лет*
7.85%
10 лет*
10.16%

TRSPX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.14%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.61%
1 год
27.60%
3 года*
22.08%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXX и TRSPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		4.21%9.78%27.10%0.85%-6.92%29.03%-0.37%25.36%-13.42%27.92%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		10.74%17.50%24.64%25.90%-18.34%28.32%18.08%31.06%-4.72%19.52%

Correlation

The correlation between SPXX and TRSPX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2005 г.

0.71

The correlation between SPXX and TRSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund

Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class

Часто сравнивают с SPXX:
SPXX с FXAIXSPXX с ADXSPXX с NVDASPXX с XLESPXX с PQIPXSPXX с RQISPXX с GPIX
Часто сравнивают с TRSPX:
TRSPX с USPRXTRSPX с BXMXTRSPX с BSPIXTRSPX с DSPIXTRSPX с SPIDXTRSPX с FXAIXTRSPX с PLFIX

Доходность на риск

SPXX vs. TRSPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXX
Ранг доходности на риск SPXX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
TRSPX
Ранг доходности на риск TRSPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRSPX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRSPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRSPX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRSPX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRSPX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXX c TRSPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXXTRSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
2.34

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
3.21

-1.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

3.12

-1.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

14.50

-10.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXX vs. TRSPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа TRSPX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и TRSPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXXTRSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

2.34

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.81

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.84

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.58

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SPXX и TRSPX

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки TRSPX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и TRSPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXXTRSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.39%

-55.34%

+2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.86%

-8.94%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.65%

-18.76%

+1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.09%

-24.63%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.99%

-33.77%

-10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.74%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-6.90%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

1.91%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXX и TRSPX

Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 2.65%, в то время как у Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class (TRSPX) волатильность равна 2.92%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXXTRSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.92%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.01%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.94%

11.89%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.89%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

18.06%

+0.35%

Сравнение комиссий SPXX и TRSPX

SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TRSPX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXX и TRSPX

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что больше доходности TRSPX в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund		7.33%7.48%6.87%7.82%7.30%5.27%6.56%6.44%7.98%5.69%5.14%7.75%
TRSPX
Nuveen S&P 500 Index Fund Retirement Class		1.94%2.15%1.30%1.26%1.66%1.55%1.33%1.95%2.67%0.36%2.18%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SPXX and TRSPX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRSPX has higher volatility (2.92%) compared to SPXX (2.65%). In terms of maximum drawdown, SPXX dropped -52.39% vs TRSPX's -55.34%.

TRSPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXX и TRSPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор