Сравнение SPXX с PLFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. PLFIX - это пассивный фонд от Principal, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мар. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и PLFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и PLFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | -4.36% | 17.77% | 26.77% | 26.00% | -18.21% | 28.25% | 18.11% | 31.35% | -4.66% | 21.65% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у PLFIX с доходностью -4.36%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям PLFIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 14.05% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
PLFIX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.36%
- 6 месяцев
- -2.15%
- 1 год
- 17.24%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 11.94%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и PLFIX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии PLFIX в 0.11%.
Доходность на риск
SPXX vs. PLFIX — Ранг доходности на риск
SPXX
PLFIX
Сравнение SPXX c PLFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | PLFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.99 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.54 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.51 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.32 | -6.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.99 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.71 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.81 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.45 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и PLFIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и PLFIX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности PLFIX в 3.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
PLFIX Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional | 3.08% | 2.95% | 4.28% | 4.13% | 2.96% | 13.60% | 7.57% | 3.83% | 7.52% | 7.01% | 3.23% | 2.69% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и PLFIX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что меньше максимальной просадки PLFIX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и PLFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -55.28% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.13% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -24.58% | +6.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -33.77% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.24% | -3.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -8.91% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.51% | +1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и PLFIX
Текущая волатильность для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) составляет 4.96%, в то время как у Principal Large Cap S&P 500 Index Fund Institutional (PLFIX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что SPXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | PLFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.35% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.51% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 18.05% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.92% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 17.50% | +0.89% |