Сравнение SPXX с NELIX

С начала года, SPXX показывает доходность -8.51%, что значительно ниже, чем у NELIX с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SPXX имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции NELIX немного впереди с 9.43%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPXX берет комиссию в 0.89%, что меньше комиссии NELIX в 1.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SPXX на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NELIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXX и NELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SPXX и NELIX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности NELIX в 3.86%

Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки NELIX в -28.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и NELIX.

Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) имеет более высокую волатильность в 4.90% по сравнению с Nuveen Equity Long/Short Fund (NELIX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что SPXX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.