Сравнение SPXX с BSPIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX).
SPXX - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 23 нояб. 2005 г.. BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXX и BSPIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXX и BSPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | -7.83% | 9.78% | 27.10% | 0.85% | -6.92% | 29.03% | -0.37% | 25.36% | -13.42% | 27.92% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -4.63% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXX показывает доходность -7.83%, что значительно ниже, чем у BSPIX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции SPXX уступали акциям BSPIX по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.85% соответственно.
SPXX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -7.83%
- 6 месяцев
- -3.93%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 9.25%
BSPIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXX и BSPIX
SPXX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии BSPIX в 0.10%.
Доходность на риск
SPXX vs. BSPIX — Ранг доходности на риск
SPXX
BSPIX
Сравнение SPXX c BSPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXX | BSPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.96 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.44 | 1.46 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.22 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.49 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 7.12 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.96 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.69 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.77 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.73 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между SPXX и BSPIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXX и BSPIX
Дивидендная доходность SPXX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности BSPIX в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXX Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund | 8.28% | 7.48% | 6.87% | 7.82% | 7.30% | 5.27% | 6.56% | 6.44% | 7.98% | 5.69% | 5.14% | 7.75% |
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.49% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
Просадки
Сравнение просадок SPXX и BSPIX
Максимальная просадка SPXX за все время составила -52.39%, что больше максимальной просадки BSPIX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXX и BSPIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.39% | -33.75% | -18.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.00% | -12.11% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.09% | -24.55% | +6.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.99% | -33.75% | -10.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.24% | -6.50% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -3.98% | -3.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 2.53% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXX и BSPIX
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund (SPXX) и iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) имеют волатильность 4.96% и 5.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXX | BSPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.96% | 5.18% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.29% | 9.45% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 18.21% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.88% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 18.00% | +0.39% |