PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXU is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, SPXU returned -35.03%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.94, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

SPXU

1 день
-1.06%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.41%
6 месяцев
-25.70%
1 год
-49.60%
3 года*
-43.32%
5 лет*
-35.03%
10 лет*
-41.92%

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-26.41%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-45.63%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between SPXU and XDSQ is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.94

The correlation between SPXU and XDSQ has been stable across timeframes, ranging from -0.94 to -0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и XDSQ

Секторы
SPXU
XDSQ

Финансовые услуги

70.6%
11.6%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

11.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

35.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
XDSQ
11.6%

Сырьевые материалы

SPXU

-

XDSQ
1.8%

Коммуникационные услуги

SPXU

-

XDSQ
11.3%

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

XDSQ
10.2%

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

XDSQ
4.9%

Энергетика

SPXU

-

XDSQ
3.5%

Здравоохранение

SPXU

-

XDSQ
8.5%

Промышленность

SPXU

-

XDSQ
8.3%

Недвижимость

SPXU

-

XDSQ
1.9%

Технологии

SPXU

-

XDSQ
35.7%

Коммунальные услуги

SPXU

-

XDSQ
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

SPXU vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.41
1.53

-2.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.38
2.11

-4.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.32

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.68

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

8.02

-9.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.41, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.41

1.53

-2.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

0.65

-1.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

0.69

-1.53

Просадки

Сравнение просадок SPXU и XDSQ

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-26.06%

-73.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-9.60%

-41.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-19.15%

-65.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-26.06%

-64.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-4.96%

-88.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.23%

2.01%

+28.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и XDSQ

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 8.41% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.41%

0.53%

+7.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.86%

8.39%

+18.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.34%

10.54%

+24.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.31%

15.27%

+35.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.37%

15.09%

+38.28%

Сравнение комиссий SPXU и XDSQ

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и XDSQ

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.97%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and XDSQ have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (8.41%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.81% vs -35.03% for SPXU. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.81% return vs -35.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.93% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор