PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXU с TSLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXU и TSLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и TSLG


2026 (YTD)20252024
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
12.37%-41.73%8.40%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
-32.40%-26.70%-16.81%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у TSLG с доходностью -32.40%.


SPXU

1 день
-2.31%
1 месяц
13.37%
С начала года
12.37%
6 месяцев
6.54%
1 год
-42.28%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-39.88%

TSLG

1 день
5.35%
1 месяц
-12.62%
С начала года
-32.40%
6 месяцев
-40.60%
1 год
32.56%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short S&P500

Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF

Сравнение комиссий SPXU и TSLG

SPXU берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии TSLG в 0.75%.


Доходность на риск

SPXU vs. TSLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина

TSLG
Ранг доходности на риск TSLG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLG: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c TSLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXUTSLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

0.30

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

1.23

-2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

0.83

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

1.76

-2.52

SPXU vs. TSLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа TSLG равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и TSLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXUTSLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

0.30

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

-0.42

-0.40

Корреляция

Корреляция между SPXU и TSLG составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и TSLG

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности TSLG в 9.69%


TTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
5.22%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
TSLG
Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF
9.69%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и TSLG

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки TSLG в -82.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и TSLG.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXUTSLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-82.86%

-17.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-50.92%

-14.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-65.85%

-34.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.26%

-58.06%

-35.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

23.98%

+31.84%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и TSLG

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSLA Daily ETF (TSLG) волатильность равна 22.51%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXUTSLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

22.51%

-6.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

59.61%

-31.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

110.65%

-56.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

118.91%

-68.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

118.91%

-65.58%