PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXU с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с RSPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXU returned -41.20%/yr vs 20.70%/yr for RSPT. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 31.56%. За последние 10 лет акции SPXU уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: -41.20% против 20.70% соответственно.

SPXU

1 день
1.61%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
-21.86%
С начала года
-25.00%
1 год
-41.21%
3 года*
-39.91%
5 лет*
-33.74%
10 лет*
-41.20%

RSPT

1 день
-1.68%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
26.95%
С начала года
31.56%
1 год
46.40%
3 года*
25.90%
5 лет*
16.47%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.00%-41.73%-43.31%-46.02%36.05%-57.94%-70.39%-56.27%3.97%-44.23%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		31.56%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Correlation

The correlation between SPXU and RSPT is -0.82, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

-0.88

The correlation between SPXU and RSPT has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и RSPT

Секторы
SPXU
RSPT

Финансовые услуги

80.4%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

97.9%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
80.4%
RSPT
0.0%

Сырьевые материалы

SPXU

-

RSPT

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

RSPT

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

RSPT

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

RSPT

-

Энергетика

SPXU

-

RSPT
1.3%

Здравоохранение

SPXU

-

RSPT

-

Промышленность

SPXU

-

RSPT
0.8%

Недвижимость

SPXU

-

RSPT

-

Технологии

SPXU

-

RSPT
97.9%

Коммунальные услуги

SPXU

-

RSPT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC

Доходность на риск

SPXU vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 00
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXURSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
1.89

-2.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
2.42

-4.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.07

-5.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

11.90

-13.51

SPXU vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и RSPT

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXURSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-58.91%

-41.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.83%

-11.47%

-32.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

-26.62%

-57.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

-32.49%

-57.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

-33.67%

-65.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-11.36%

-88.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.36%

-8.89%

-84.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.60%

3.91%

+21.69%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и RSPT

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 10.37% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXURSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.37%

8.83%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.00%

20.68%

+9.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

24.64%

+12.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.67%

24.70%

+25.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

23.97%

+29.36%

Сравнение комиссий SPXU и RSPT

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и RSPT

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 6.92%, что больше доходности RSPT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		6.92%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and RSPT have a correlation of -0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (10.37%) compared to RSPT (8.83%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs RSPT's -58.91%.

On 10-year performance, RSPT leads with 20.70% vs -41.20% for SPXU. On fees, RSPT is cheaper at 0.40% per year. On volatility, RSPT has been the lower-risk option at 8.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RSPT has performed better with a 20.70% return vs -41.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPT is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 6.92%, compared with 0.27% for RSPT.

SPXU is categorized as S&P 500, while RSPT is Technology Equities. SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.40% for RSPT.

RSPT currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор