Сравнение SPXU с PMJN
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPXU is passively managed, while PMJN is actively managed. Over the past year, SPXU returned -43.92% vs 5.61% for PMJN. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у PMJN с доходностью 1.84%.
SPXU
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- 3.93%
- С начала года
- -20.19%
- 6 месяцев
- -17.81%
- 1 год
- -43.92%
- 3 года*
- -40.85%
- 5 лет*
- -33.55%
- 10 лет*
- -41.98%
PMJN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU и PMJN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -20.19% | -33.68% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 1.84% | 4.26% |
Correlation
The correlation between SPXU and PMJN is -0.88, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | -0.88 |
The correlation between SPXU and PMJN has been stable across timeframes, ranging from -0.88 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. PMJN — Ранг доходности на риск
SPXU
PMJN
Сравнение SPXU c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.71 | -0.91 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 4.90 | -5.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.61 | 27.74 | -29.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и PMJN
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -1.15% | -98.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.11% | -1.15% | -45.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -0.60% | -99.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -0.09% | -93.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.37% | 0.20% | +29.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и PMJN
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 0.88% | +13.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.53% | 1.65% | +27.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.35% | 1.93% | +35.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.62% | 1.90% | +48.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.43% | 1.90% | +51.53% |
Сравнение комиссий SPXU и PMJN
SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и PMJN
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.35% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and PMJN have a correlation of -0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (14.32%) compared to PMJN (0.88%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs PMJN's -1.15%.
On 1-year performance, PMJN leads with 5.61% vs -43.92% for SPXU. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJN has performed better with a 5.61% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.00% for PMJN.
SPXU is categorized as S&P 500, while PMJN is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.50% for PMJN.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор