Сравнение PMJN с DECU
PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and DECU (AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, PMJN returned 6.52% vs 18.55% for DECU. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. PMJN charges 0.50%/yr vs 0.74%/yr for DECU.
Доходность
Сравнение доходности PMJN и DECU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJN показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у DECU с доходностью 7.56%.
PMJN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DECU
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 7.40%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJN и DECU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.33% | 4.21% |
DECU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF | 7.56% | 10.63% |
Correlation
The correlation between PMJN and DECU is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between PMJN and DECU has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJN vs. DECU — Ранг доходности на риск
PMJN
DECU
Сравнение PMJN c DECU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJN | DECU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | 2.11 | +1.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.20 | 2.93 | +3.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 1.38 | +0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | 3.30 | +2.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.72 | 12.25 | +25.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJN | DECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | 2.11 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | 1.08 | +2.73 |
Просадки
Сравнение просадок PMJN и DECU
Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки DECU в -10.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и DECU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJN | DECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.15% | -10.66% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -5.65% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.64% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -1.73% | +1.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 1.52% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJN и DECU
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) составляет 0.19%, в то время как у AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Dec ETF (DECU) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что PMJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DECU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJN | DECU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 2.35% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 6.15% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 8.83% | -7.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 10.58% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 10.58% | -8.83% |
Сравнение комиссий PMJN и DECU
PMJN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DECU в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJN и DECU
Ни PMJN, ни DECU не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJN and DECU have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DECU has higher volatility (2.35%) compared to PMJN (0.19%). In terms of maximum drawdown, PMJN dropped -1.15% vs DECU's -10.66%.
On 1-year performance, DECU leads with 18.55% vs 6.52% for PMJN. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DECU has performed better with a 18.55% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.74% for DECU.
PMJN and DECU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and AllianzIM. Their fees differ too: 0.50% for PMJN and 0.74% for DECU.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJN и DECU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор