PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMJN с PMAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMJN с PMAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMJN returned 6.52% vs 7.34% for PMAP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PMJN и PMAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMJN показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 3.28%.

PMJN

1 день
-0.11%
1 месяц
0.28%
С начала года
2.33%
6 месяцев
2.88%
1 год
6.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PMAP

1 день
-0.06%
1 месяц
0.59%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.83%
1 год
7.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMJN и PMAP

2026 (YTD)2025
PMJN
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June		2.33%4.21%
PMAP
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April		3.28%4.06%

Correlation

The correlation between PMJN and PMAP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.83

The correlation between PMJN and PMAP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PMJN:
PMJN с APXMPMJN с DECUPMJN с CPSPPMJN с PMMYPMJN с QMFEPMJN с LJULPMJN с CBXA
Часто сравнивают с PMAP:
PMAP с CPSPPMAP с CPSLPMAP с CPSUPMAP с PQOCPMAP с PMFBPMAP с APXMPMAP с KFEB

Доходность на риск

PMJN vs. PMAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMJN
Ранг доходности на риск PMJN: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJN: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PMAP
Ранг доходности на риск PMAP: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAP: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAP: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAP: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAP: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAP: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMJN c PMAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMJNPMAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.75

6.43

-2.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.20

13.39

-7.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.97

2.92

-0.95

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.69

21.40

-15.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

37.72

133.92

-96.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMJN vs. PMAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMJN на текущий момент составляет 3.75, что ниже коэффициента Шарпа PMAP равного 6.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMJN и PMAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMJNPMAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75

6.43

-2.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.81

3.23

+0.58

Просадки

Сравнение просадок PMJN и PMAP

Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и PMAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMJNPMAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.15%

-1.75%

+0.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.15%

-0.34%

-0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.06%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-0.08%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.17%

0.05%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PMJN и PMAP

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) составляет 0.19%, в то время как у PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) волатильность равна 0.27%. Это указывает на то, что PMJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMJNPMAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.27%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

0.81%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75%

1.15%

+0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.75%

2.33%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.75%

2.33%

-0.58%

Сравнение комиссий PMJN и PMAP

И PMJN, и PMAP имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMJN и PMAP

Ни PMJN, ни PMAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PMJN and PMAP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAP has higher volatility (0.27%) compared to PMJN (0.19%). In terms of maximum drawdown, PMJN dropped -1.15% vs PMAP's -1.75%.

On 1-year performance, PMAP leads with 7.34% vs 6.52% for PMJN. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 7.34% return vs 6.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMJN and PMAP have the same expense ratio: 0.50% per year.

PMJN and PMAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (6.43 vs 3.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMJN и PMAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор