Сравнение PMJN с CBXA
PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMJN is actively managed, while CBXA is passively managed. Over the past year, PMJN returned 6.52% vs -21.42% for CBXA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PMJN charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBXA.
Доходность
Сравнение доходности PMJN и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJN показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -20.06%.
PMJN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.88%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXA
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -5.65%
- С начала года
- -20.06%
- 6 месяцев
- -21.86%
- 1 год
- -21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJN и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 2.33% | 4.21% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -20.06% | -1.99% |
Correlation
The correlation between PMJN and CBXA is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJN vs. CBXA — Ранг доходности на риск
PMJN
CBXA
Сравнение PMJN c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJN | CBXA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.75 | -1.20 | +4.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.20 | -1.61 | +7.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.97 | 0.80 | +1.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.69 | -0.79 | +6.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.72 | -1.52 | +39.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJN | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75 | -1.20 | +4.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.81 | -0.63 | +4.45 |
Просадки
Сравнение просадок PMJN и CBXA
Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки CBXA в -27.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJN | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.15% | -27.22% | +26.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -27.22% | +26.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -27.22% | +27.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -8.69% | +8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 14.07% | -13.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJN и CBXA
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) составляет 0.19%, в то время как у Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) волатильность равна 2.81%. Это указывает на то, что PMJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJN | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 2.81% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 15.53% | -14.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75% | 17.98% | -16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.75% | 17.13% | -15.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.75% | 17.13% | -15.38% |
Сравнение комиссий PMJN и CBXA
PMJN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBXA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJN и CBXA
PMJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.47% | 1.97% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJN and CBXA have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (2.81%) compared to PMJN (0.19%). In terms of maximum drawdown, PMJN dropped -1.15% vs CBXA's -27.22%.
On 1-year performance, PMJN leads with 6.52% vs -21.42% for CBXA. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJN has performed better with a 6.52% return vs -21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for PMJN.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJN and 0.69% for CBXA.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.75 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJN и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор