Сравнение PMJN с CBXA
PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) and CBXA (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April) are both Defined Outcome funds. PMJN is actively managed, while CBXA is passively managed. Over the past year, PMJN returned 5.61% vs -22.76% for CBXA. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PMJN charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CBXA.
Доходность
Сравнение доходности PMJN и CBXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJN показывает доходность 1.84%, что значительно выше, чем у CBXA с доходностью -21.17%.
PMJN
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -0.45%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 5.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXA
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- -21.17%
- 6 месяцев
- -21.33%
- 1 год
- -22.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJN и CBXA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 1.84% | 4.26% |
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | -21.17% | -1.84% |
Correlation
The correlation between PMJN and CBXA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJN vs. CBXA — Ранг доходности на риск
PMJN
CBXA
Сравнение PMJN c CBXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PMJN | CBXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 0.79 | +0.92 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | -0.79 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.74 | -1.48 | +29.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PMJN и CBXA
Максимальная просадка PMJN за все время составила -1.15%, что меньше максимальной просадки CBXA в -28.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJN и CBXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJN | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.15% | -28.98% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.15% | -28.98% | +27.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -28.23% | +27.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -9.48% | +9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 15.43% | -15.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJN и CBXA
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) составляет 0.88%, в то время как у Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April (CBXA) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что PMJN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CBXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJN | CBXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.88% | 4.12% | -3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 14.95% | -13.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93% | 18.12% | -16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.90% | 17.01% | -15.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.90% | 17.01% | -15.11% |
Сравнение комиссий PMJN и CBXA
PMJN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CBXA в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJN и CBXA
PMJN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXA Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - April | 2.50% | 1.97% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJN and CBXA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBXA has higher volatility (4.12%) compared to PMJN (0.88%). In terms of maximum drawdown, PMJN dropped -1.15% vs CBXA's -28.98%.
On 1-year performance, PMJN leads with 5.61% vs -22.76% for CBXA. On fees, PMJN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJN has performed better with a 5.61% return vs -22.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBXA.
CBXA has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 0.00% for PMJN.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJN and 0.69% for CBXA.
PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJN и CBXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор