Сравнение SPXU с PMJA
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPXU is passively managed, while PMJA is actively managed. Over the past year, SPXU returned -44.77% vs 6.74% for PMJA. Their -0.92 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и PMJA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -30.45%, что значительно ниже, чем у PMJA с доходностью 3.36%.
SPXU
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.80%
- 6 месяцев
- -29.62%
- С начала года
- -30.45%
- 1 год
- -44.77%
- 3 года*
- -42.04%
- 5 лет*
- -33.66%
- 10 лет*
- -41.50%
- Всё время*
- -42.79%
PMJA
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 3.15%
- С начала года
- 3.36%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.58K | $1.85K | $2.94K | |
| $347.12M | $308.29M | $360.15M |
Сравнение доходности по годам SPXU и PMJA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -30.45% | -41.73% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 3.36% | 6.76% |
Correlation
The correlation between SPXU and PMJA is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | -0.92 |
The correlation between SPXU and PMJA has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. PMJA — Ранг доходности на риск
SPXU
PMJA
Сравнение SPXU c PMJA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXU | PMJA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.75 | -0.95 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 4.66 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.81 | 23.03 | -24.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXU и PMJA
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PMJA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -2.98% | -97.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.07% | -1.45% | -43.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.17% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.73% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | 0.00% | -99.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.38% | -0.31% | -93.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.44% | 0.29% | +25.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и PMJA
ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 12.32% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | PMJA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.32% | 0.50% | +11.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.95% | 1.52% | +29.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.41% | 2.00% | +36.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.77% | 2.76% | +48.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.45% | 2.76% | +50.69% |
Сравнение комиссий SPXU и PMJA
SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и PMJA
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, тогда как PMJA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.46% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and PMJA have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPXU has higher volatility (12.32%) compared to PMJA (0.50%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs PMJA's -2.98%.
On 1-year performance, PMJA leads with 6.74% vs -44.77% for SPXU. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 6.74% return vs -44.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.
SPXU has the higher dividend yield at 7.46%, compared with 0.00% for PMJA.
SPXU is categorized as S&P 500, while PMJA is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.50% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и PMJA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор