PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с PMJA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с PMJA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while PMJA is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPXU is passively managed, while PMJA is actively managed. Over the past year, SPXU returned -43.92% vs 7.11% for PMJA. At a correlation of -0.92, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMJA.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и PMJA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у PMJA с доходностью 2.26%.

SPXU

1 день
4.24%
1 месяц
3.93%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-17.81%
1 год
-43.92%
3 года*
-40.85%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.98%

PMJA

1 день
-0.09%
1 месяц
0.14%
С начала года
2.26%
6 месяцев
2.38%
1 год
7.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и PMJA

2026 (YTD)2025
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.19%-41.73%
PMJA
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January		2.26%6.76%

Correlation

The correlation between SPXU and PMJA is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г.

-0.92

The correlation between SPXU and PMJA has been stable across timeframes, ranging from -0.92 to -0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с PMJA:
PMJA с CPSTPMJA с PBQQPMJA с PQAPPMJA с TMARPMJA с APXMPMJA с PJFVPMJA с TWOX

Доходность на риск

SPXU vs. PMJA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
PMJA
Ранг доходности на риск PMJA: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c PMJA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUPMJADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
3.53

-4.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
5.63

-7.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.79

-1.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.91

-5.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

24.37

-25.98

SPXU vs. PMJA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа PMJA равного 3.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и PMJA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и PMJA

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PMJA в -2.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PMJA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUPMJAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-2.98%

-97.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.11%

-1.45%

-45.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.22%

-99.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-0.33%

-93.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

0.29%

+29.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и PMJA

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUPMJAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

0.54%

+13.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

1.57%

+27.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

2.04%

+35.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

2.83%

+47.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.43%

2.83%

+50.60%

Сравнение комиссий SPXU и PMJA

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMJA в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и PMJA

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, тогда как PMJA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMJA
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.35%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and PMJA have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (14.32%) compared to PMJA (0.54%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs PMJA's -2.98%.

On 1-year performance, PMJA leads with 7.11% vs -43.92% for SPXU. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 7.11% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.00% for PMJA.

SPXU is categorized as S&P 500, while PMJA is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.50% for PMJA.

PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.53 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и PMJA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор