Сравнение PMJA с PBQQ
PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) and PBQQ (PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF) are both Defined Outcome funds from PGIM. Both are actively managed. Over the past year, PMJA returned 7.69% vs 20.98% for PBQQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности PMJA и PBQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJA показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у PBQQ с доходностью 9.10%.
PMJA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PBQQ
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- 1 год
- 20.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJA и PBQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.35% | 6.89% |
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 9.10% | 15.44% |
Correlation
The correlation between PMJA and PBQQ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.88 |
The correlation between PMJA and PBQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJA vs. PBQQ — Ранг доходности на риск
PMJA
PBQQ
Сравнение PMJA c PBQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJA | PBQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.80 | 2.94 | +0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.16 | 4.33 | +1.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.59 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 4.47 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.64 | 21.36 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJA | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | 2.94 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 1.50 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок PMJA и PBQQ
Максимальная просадка PMJA за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки PBQQ в -12.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJA и PBQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJA | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -12.92% | +9.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -4.71% | +3.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.21% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -1.26% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.98% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJA и PBQQ
Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) составляет 0.33%, в то время как у PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF (PBQQ) волатильность равна 1.07%. Это указывает на то, что PMJA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PBQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJA | PBQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 1.07% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 5.51% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 7.18% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 11.88% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 11.88% | -9.03% |
Сравнение комиссий PMJA и PBQQ
И PMJA, и PBQQ имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJA и PBQQ
PMJA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PBQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PBQQ PGIM Laddered Nasdaq-100 Buffer 12 ETF | 0.01% | 0.01% |
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PMJA and PBQQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PBQQ has higher volatility (1.07%) compared to PMJA (0.33%). In terms of maximum drawdown, PMJA dropped -2.98% vs PBQQ's -12.92%.
On 1-year performance, PBQQ leads with 20.98% vs 7.69% for PMJA. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, PMJA has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PBQQ has performed better with a 20.98% return vs 7.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA and PBQQ have the same expense ratio: 0.50% per year.
PBQQ has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for PMJA.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 2.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJA и PBQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор