PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 16 июл. 2026 г.

The PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January is an actively managed defined outcome ETF that seeks SPY price returns up to a cap while aiming to maximize downside protection against SPY losses over its January outcome period before fees and expenses.

CUSIP
69420N684
Эмитент
PGIM
Дата выпуска
31 дек. 2024 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Defined Outcome, S&P 500
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Альтернативы
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный
Активы под управлением
$5M

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January

Часто сравнивают с PMJA:
PMJA с CPSTPMJA с PBQQPMJA с PQAPPMJA с APXMPMJA с TMARPMJA с PJFVPMJA с MARMPMJA с TWOXPMJA с JAJLPMJA с PQOC

Доходность

График доходности PMJA

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) прибавил 2.8% с начала года. Текущая цена акции PMJA — $28.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) показал доход в 2.82% с начала года и 6.65% за последние 12 месяцев.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January

1 день
0.05%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
2.55%
С начала года
2.82%
1 год
6.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
0.38%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
9.32%
С начала года
10.62%
1 год
21.28%
3 года*
18.90%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PMJA по месяцам

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 89% месяцев были с положительной доходностью, а 11% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении PMJA закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.2%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -0.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.34%0.10%-0.73%1.95%0.68%0.09%0.38%2.82%
20250.57%0.03%-1.09%0.29%1.32%1.48%0.77%0.72%0.78%0.59%0.55%0.58%6.76%

Метрики бенчмарка

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January has an annualized alpha of 3.49%, beta of 0.15, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2025.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.12%) than losses (5.39%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 3.49% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.15 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
3.49%
Бета
0.15
R²
0.88
Участие в росте
21.12%
Участие в снижении
5.39%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия PMJA составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PMJA имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск PMJA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJA: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJA: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJA: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJA: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PMJAБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
1.70

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.30
2.34

+2.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.74

1.31

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

2.35

+2.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.67

10.19

+12.48

Дивиденды

История дивидендов

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January показал максимальную просадку в 2.98%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Related event

-2.98%апр. 2025 г.
1mo 17d1mo 8d
2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-1.45%март 2026 г.
2mo14d
2mo 14dянв. 2026 г. - апр. 2026 г.
—
-0.57%нояб. 2025 г.
7d4d
11dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
—
-0.52%май 2025 г.
3d10d
13dмай 2025 г. - июнь 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.44%июнь 2026 г.
7d5d
12dиюнь 2026 г. - июнь 2026 г.
—

Показатели просадок

PMJAБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.98%

-56.78%

+53.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.45%

-9.10%

+7.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.32%

-10.70%

+10.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.09%

-1.80%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PMJA

Добавьте PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PMJA