Сравнение PMJA с CPST
PMJA (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January) and CPST (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September) are both Defined Outcome funds. PMJA is actively managed, while CPST is passively managed. Over the past year, PMJA returned 7.69% vs 7.61% for CPST. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PMJA charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for CPST.
Доходность
Сравнение доходности PMJA и CPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PMJA показывает доходность 2.35%, что значительно ниже, чем у CPST с доходностью 2.67%.
PMJA
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.79%
- С начала года
- 2.35%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 7.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 7.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PMJA и CPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PMJA PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January | 2.35% | 6.89% |
CPST Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September | 2.67% | 6.69% |
Correlation
The correlation between PMJA and CPST is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between PMJA and CPST has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PMJA vs. CPST — Ранг доходности на риск
PMJA
CPST
Сравнение PMJA c CPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PMJA | CPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.80 | 3.56 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 6.16 | 5.91 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.88 | 1.82 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.32 | 5.38 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.64 | 28.97 | -2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PMJA | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.80 | 3.56 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.32 | 2.02 | +0.30 |
Просадки
Сравнение просадок PMJA и CPST
Максимальная просадка PMJA за все время составила -2.98%, что меньше максимальной просадки CPST в -3.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMJA и CPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PMJA | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -3.79% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.45% | -1.42% | -0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | 0.00% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -0.35% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.26% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PMJA и CPST
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - January (PMJA) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - September (CPST) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что PMJA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PMJA | CPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.33% | 0.30% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.49% | 1.60% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04% | 2.15% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.85% | 3.37% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.85% | 3.37% | -0.52% |
Сравнение комиссий PMJA и CPST
PMJA берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CPST в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PMJA и CPST
Ни PMJA, ни CPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PMJA and CPST have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PMJA has higher volatility (0.33%) compared to CPST (0.30%). In terms of maximum drawdown, PMJA dropped -2.98% vs CPST's -3.79%.
On 1-year performance, PMJA leads with 7.69% vs 7.61% for CPST. On fees, PMJA is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMJA has performed better with a 7.69% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMJA is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CPST.
PMJA and CPST have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and Calamos. Their fees differ too: 0.50% for PMJA and 0.69% for CPST.
PMJA currently has the higher Sharpe Ratio (3.80 vs 3.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PMJA и CPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор