PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с PMFB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с PMFB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) are both exchange-traded funds - SPXU is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPXU is passively managed, while PMFB is actively managed. Over the past year, SPXU returned -43.92% vs 7.42% for PMFB. At a correlation of -0.88, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.90%/yr vs 0.50%/yr for PMFB.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и PMFB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -20.19%, что значительно ниже, чем у PMFB с доходностью 2.39%.

SPXU

1 день
4.24%
1 месяц
3.93%
С начала года
-20.19%
6 месяцев
-17.81%
1 год
-43.92%
3 года*
-40.85%
5 лет*
-33.55%
10 лет*
-41.98%

PMFB

1 день
-0.13%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.39%
6 месяцев
2.46%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и PMFB

2026 (YTD)2025
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-20.19%-37.27%
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.39%6.39%

Correlation

The correlation between SPXU and PMFB is -0.90, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

-0.88

The correlation between SPXU and PMFB has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с CPSPPMFB с KFEBPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с VOOGPMFB с TMAR

Доходность на риск

SPXU vs. PMFB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c PMFB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXUPMFBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
3.52

-4.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.90
5.52

-7.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.78

-0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

5.56

-6.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.61

28.39

-30.00

SPXU vs. PMFB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа PMFB равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и PMFB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXU и PMFB

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки PMFB в -2.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и PMFB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUPMFBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-2.94%

-97.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.11%

-1.34%

-45.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.27%

-99.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-0.36%

-92.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.37%

0.26%

+29.11%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и PMFB

ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) имеет более высокую волатильность в 14.32% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SPXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMFB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUPMFBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.32%

0.62%

+13.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.53%

1.53%

+28.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.35%

2.14%

+35.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.62%

2.76%

+47.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.43%

2.76%

+50.67%

Сравнение комиссий SPXU и PMFB

SPXU берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PMFB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и PMFB

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.35%, тогда как PMFB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.35%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and PMFB have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXU has higher volatility (14.32%) compared to PMFB (0.62%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs PMFB's -2.94%.

On 1-year performance, PMFB leads with 7.42% vs -43.92% for SPXU. On fees, PMFB is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PMFB has performed better with a 7.42% return vs -43.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PMFB is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.90% for SPXU.

SPXU has the higher dividend yield at 7.35%, compared with 0.00% for PMFB.

SPXU is categorized as S&P 500, while PMFB is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.90% for SPXU and 0.50% for PMFB.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и PMFB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор