PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) Коэффициент Шарпа: 3.94

Коэффициент Шарпа PMFB равен 3.94, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует 3.94 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 3 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами.

Ранг коэффициента Шарпа PMFB

Исключительно

PMFB опережает 94.9% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя исключительную доходность с поправкой на риск. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Подходит как базовая позиция портфеля благодаря сильной доходности с поправкой на риск
Отслеживайте изменения ранга, чтобы вовремя заметить ухудшение соотношения доходности и волатильности
Исключительный коэффициент Шарпа поддерживает больший размер позиции
Сравните с аналогами в категории, чтобы понять, является ли сила специфичной для актива или общей по категории

Позиция PMFB на рынке

График показывает коэффициент Шарпа PMFB относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.91 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.91 до 2.51
Зеленая зона (верхние 25%): 2.51 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 7.80+
Медиана (50-й перцентиль): 1.76 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February с другими ETF в категории Defined Outcome, S&P 500 за несколько временных периодов, показывая, как доходность PMFB с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 3 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
PMAP	PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April	6.59
MMAX	iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF	5.72
APXM	FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April	5.56
PMMY	PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - May	5.48
CPSP	Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April	5.18
PQAP	PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April	4.99
ZAPR	Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April	4.97
NAPR	Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April	4.92
HIBL	Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares	4.74
PAPR	Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April	4.70
PMFB	PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February	3.94

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа PMFB во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда PMFB стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

PMFB действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель