PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February seeks returns that match the price return of the SPDR S&P 500 ETF Trust up to a cap while seeking to maximize downside protection against SPY losses over a one-year target outcome period.

CUSIP
69420N676
Эмитент
PGIM
Дата выпуска
31 янв. 2025 г.
Регион
North America (U.S.)
Категория
Defined Outcome, S&P 500
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
No Index (Active)
Страна регистрации
United States
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с PMAPPMFB с VOOPMFB с JAJLPMFB с TMARPMFB с VOOGPMFB с PMMYPMFB с SPHQ

Доходность

График доходности PMFB

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) прибавил 2.6% с начала года. Текущая цена акции PMFB — $27.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) показал доход в 2.56% с начала года и 8.06% за последние 12 месяцев.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PMFB по месяцам

На основе ежедневных данных с 3 февр. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.

Исторически 88% месяцев были с положительной доходностью, а 12% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении PMFB закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -0.8%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.60%0.09%-0.86%1.93%0.80%0.00%2.56%
20250.11%-1.22%0.41%1.34%1.45%0.70%0.72%0.90%0.50%0.48%0.75%6.28%

Метрики бенчмарка

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February has an annualized alpha of 4.03%, beta of 0.14, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2025.

  • This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.26%) than losses (5.90%) - typical of diversified or defensive assets.
  • This ETF generated an annualized alpha of 4.03% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
  • Beta of 0.14 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
Альфа
4.03%
Бета
0.14
R²
0.75
Участие в росте
21.26%
Участие в снижении
5.90%

Комиссия

Комиссия PMFB составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PMFB имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — в топ 95% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PMFBБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.83
2.24

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.15
3.07

+3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.88

1.41

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.04

2.93

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

31.52

13.52

+18.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February показал максимальную просадку в 2.94%, зарегистрированную 4 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 30 торговых сессий.

Текущая просадка PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Распродажа 2025 года2025
-2.94%апр. 2025 г.
1mo 13d1mo 15d
2mo 28dфевр. 2025 г. - май 2025 г.
Откат 2026 года2026
-1.34%март 2026 г.
1mo 16d14d
2moфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2025 года2025
-0.76%нояб. 2025 г.
8d6d
14dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г.
Распродажа 2025 года2025
-0.51%май 2025 г.
3d10d
13dмай 2025 г. - июнь 2025 г.
Откат 2025 года2025
-0.50%окт. 2025 г.
1d10d
11dокт. 2025 г. - окт. 2025 г.

Показатели просадок

PMFBБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.94%

-56.78%

+53.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-9.10%

+7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.90%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.74%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-10.72%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

1.97%

-1.71%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PMFB

Добавьте PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PMFB