PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PMFB с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PMFB с VOOG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PMFB (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - PMFB is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. PMFB is actively managed, while VOOG is passively managed. Over the past year, PMFB returned 8.06% vs 34.04% for VOOG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PMFB charges 0.50%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности PMFB и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PMFB показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.78%.

PMFB

1 день
-0.06%
1 месяц
0.80%
С начала года
2.56%
6 месяцев
3.26%
1 год
8.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.93%
1 месяц
7.44%
С начала года
13.78%
6 месяцев
13.58%
1 год
34.04%
3 года*
28.13%
5 лет*
16.03%
10 лет*
18.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PMFB и VOOG

2026 (YTD)2025
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		2.56%6.28%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.78%19.97%

Correlation

The correlation between PMFB and VOOG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2025 г.

0.82

The correlation between PMFB and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с PMFB:
PMFB с KFEBPMFB с CPSPPMFB с PQAPPMFB с VOOPMFB с PMAPPMFB с JAJLPMFB с TMAR
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

PMFB vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PMFB
Ранг доходности на риск PMFB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMFB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMFB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMFB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMFB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMFB: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PMFB c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PMFBVOOGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.83

2.16

+1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.15

2.91

+3.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.37

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.04

2.49

+3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

31.52

10.32

+21.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PMFB vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PMFB на текущий момент составляет 3.83, что выше коэффициента Шарпа VOOG равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PMFB и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PMFBVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.83

2.16

+1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.43

0.91

+1.52

Просадки

Сравнение просадок PMFB и VOOG

Максимальная просадка PMFB за все время составила -2.94%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PMFB и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PMFBVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.94%

-32.73%

+29.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-13.71%

+12.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.08%

+1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.37%

-4.97%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.26%

3.31%

-3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PMFB и VOOG

Текущая волатильность для PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February (PMFB) составляет 0.37%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что PMFB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PMFBVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

4.32%

-3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

12.41%

-10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12%

15.85%

-13.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

21.19%

-18.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.77%

20.73%

-17.96%

Сравнение комиссий PMFB и VOOG

PMFB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PMFB и VOOG

PMFB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMFB
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - February		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

PMFB and VOOG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOOG has higher volatility (4.32%) compared to PMFB (0.37%). In terms of maximum drawdown, PMFB dropped -2.94% vs VOOG's -32.73%.

On 1-year performance, VOOG leads with 34.04% vs 8.06% for PMFB. On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. On volatility, PMFB has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VOOG has performed better with a 34.04% return vs 8.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.50% for PMFB.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.00% for PMFB.

PMFB is categorized as Defined Outcome, while VOOG is S&P 500. They also come from different issuers: PGIM and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for PMFB and 0.07% for VOOG.

PMFB currently has the higher Sharpe Ratio (3.83 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PMFB и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор