PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXU с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXU с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - SPXU tracks the S&P 500 Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, SPXU returned -48.96% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности SPXU и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность -25.62%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

SPXU

1 день
2.06%
1 месяц
-13.20%
С начала года
-25.62%
6 месяцев
-25.04%
1 год
-48.96%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.89%
10 лет*
-41.95%

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXU и MVLL

2026 (YTD)2025
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		-25.62%-45.23%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between SPXU and MVLL is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.55

The correlation between SPXU and MVLL has been stable across timeframes, ranging from -0.55 to -0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXU и MVLL

Секторы
SPXU
MVLL

Финансовые услуги

70.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

66.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

SPXU
70.6%
MVLL

-

Сырьевые материалы

SPXU

-

MVLL

-

Коммуникационные услуги

SPXU

-

MVLL

-

Потребительский циклический сектор

SPXU

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

SPXU

-

MVLL

-

Энергетика

SPXU

-

MVLL

-

Здравоохранение

SPXU

-

MVLL

-

Промышленность

SPXU

-

MVLL

-

Недвижимость

SPXU

-

MVLL

-

Технологии

SPXU

-

MVLL
66.6%

Коммунальные услуги

SPXU

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro Short S&P500

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с SPXU:
SPXU с SPXSSPXU с SDSSPXU с SQQQSPXU с UPROSPXU с SPXLSPXU с SPYSPXU с PSQ
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с XXXXMVLL с DLLLMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с VRTL

Доходность на риск

SPXU vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 11
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXUMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
9.23

-10.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.33
4.79

-7.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

1.63

-0.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

25.11

-26.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.63

52.27

-53.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXU vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXUMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

9.23

-10.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.84

3.33

-4.17

Просадки

Сравнение просадок SPXU и MVLL

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXUMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-59.02%

-40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.82%

-48.93%

-1.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.33%

-22.42%

-70.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.06%

23.46%

+6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и MVLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.58%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXUMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

60.78%

-52.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.85%

96.08%

-69.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.37%

133.11%

-97.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.33%

139.63%

-89.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.38%

139.63%

-86.25%

Сравнение комиссий SPXU и MVLL

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и MVLL

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.89%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500		7.89%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%

Часто задаваемые вопросы

SPXU and MVLL have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to SPXU (8.58%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -48.96% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -48.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

SPXU has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 0.00% for MVLL.

SPXU tracks S&P 500 Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: ProShares and GraniteShares. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXU и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор