Сравнение SPXU с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
SPXU и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXU и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -4.06% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 41.27%.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и MUU
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
SPXU vs. MUU — Ранг доходности на риск
SPXU
MUU
Сравнение SPXU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 7.00 | -7.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 3.86 | -4.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.52 | -0.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 17.99 | -18.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 50.69 | -51.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 7.00 | -7.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 1.77 | -2.59 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и MUU составляет -0.55. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и MUU
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и MUU
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.07% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -52.72% | -12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -38.92% | -61.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -25.08% | -68.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 18.71% | +37.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 47.51% | -31.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 99.28% | -71.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 130.64% | -76.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 127.68% | -77.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 127.68% | -74.35% |