Сравнение SPXU с MUU
SPXU (ProShares UltraPro Short S&P500) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds. SPXU is passively managed, while MUU is actively managed. Over the past year, SPXU returned -49.60% vs 5396.82% for MUU. At a correlation of -0.54, they often move in opposite directions. SPXU charges 0.93%/yr vs 1.06%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность -26.41%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 798.37%.
SPXU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -12.09%
- С начала года
- -26.41%
- 6 месяцев
- -25.70%
- 1 год
- -49.60%
- 3 года*
- -43.32%
- 5 лет*
- -35.03%
- 10 лет*
- -41.92%
MUU
- 1 день
- -15.35%
- 1 месяц
- 121.05%
- С начала года
- 798.37%
- 6 месяцев
- 1,279.44%
- 1 год
- 5,396.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXU и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | -26.41% | -41.73% | -4.06% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 798.37% | 599.03% | -43.09% |
Correlation
The correlation between SPXU and MUU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | -0.54 |
The correlation between SPXU and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.47 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXU vs. MUU — Ранг доходности на риск
SPXU
MUU
Сравнение SPXU c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -42.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.86 | -1.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 104.05 | -105.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 352.22 | -353.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.41 | 41.32 | -42.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.84 | 5.91 | -6.75 |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и MUU
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.07% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.82% | -52.72% | +1.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -15.35% | -84.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.33% | -23.42% | -69.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.23% | 15.54% | +14.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 8.41%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 56.84%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXU | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.41% | 56.84% | -48.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.86% | 106.70% | -79.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.34% | 132.77% | -97.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.31% | 134.14% | -83.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.37% | 134.14% | -80.77% |
Сравнение комиссий SPXU и MUU
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии MUU в 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и MUU
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности MUU в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.54% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 7.97% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
SPXU and MUU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (56.84%) compared to SPXU (8.41%). In terms of maximum drawdown, SPXU dropped -99.99% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 5396.82% vs -49.60% for SPXU. On fees, SPXU is cheaper at 0.93% per year. On volatility, SPXU has been the lower-risk option at 8.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 5396.82% return vs -49.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXU is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 1.06% for MUU.
SPXU has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.54% for MUU.
They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.93% for SPXU and 1.06% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (41.32 vs -1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXU и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор