Сравнение SPXU с GGLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL).
SPXU и GGLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 25 июн. 2009 г.. GGLL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Alphabet Inc. Class A (200%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXU и GGLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXU и GGLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 12.37% | -41.73% | -43.31% | -46.02% | 0.94% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | -13.29% | 123.07% | 48.88% | 81.20% | -30.35% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.
SPXU
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 12.37%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -31.74%
- 10 лет*
- -39.88%
GGLL
- 1 день
- 6.92%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -13.29%
- 6 месяцев
- 35.38%
- 1 год
- 197.12%
- 3 года*
- 61.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXU и GGLL
SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.
Доходность на риск
SPXU vs. GGLL — Ранг доходности на риск
SPXU
GGLL
Сравнение SPXU c GGLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXU | GGLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | 3.24 | -4.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | 3.58 | -4.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.44 | -0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 5.37 | -6.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 19.61 | -20.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 3.24 | -4.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.82 | 0.80 | -1.61 |
Корреляция
Корреляция между SPXU и GGLL составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXU и GGLL
Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что сопоставимо с доходностью GGLL в 5.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 | 5.22% | 7.02% | 9.53% | 7.06% | 0.39% | 0.00% | 0.70% | 2.14% | 1.41% | 0.10% |
GGLL Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares | 5.26% | 4.16% | 3.29% | 2.05% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXU и GGLL
Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и GGLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -52.81% | -47.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.13% | -38.39% | -26.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.51% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -27.39% | -72.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.26% | -15.51% | -77.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 10.52% | +45.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXU и GGLL
Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXU | GGLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.20% | 19.62% | -3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 39.89% | -11.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.50% | 61.32% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.34% | 55.21% | -4.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.33% | 55.21% | -1.88% |