PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXU с GGLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SPXU и GGLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXU и GGLL


2026 (YTD)2025202420232022
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
12.37%-41.73%-43.31%-46.02%0.94%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
-13.29%123.07%48.88%81.20%-30.35%

Доходность по периодам

С начала года, SPXU показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у GGLL с доходностью -13.29%.


SPXU

1 день
-2.31%
1 месяц
13.37%
С начала года
12.37%
6 месяцев
6.54%
1 год
-42.28%
3 года*
-37.11%
5 лет*
-31.74%
10 лет*
-39.88%

GGLL

1 день
6.92%
1 месяц
-7.36%
С начала года
-13.29%
6 месяцев
35.38%
1 год
197.12%
3 года*
61.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraPro Short S&P500

Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares

Сравнение комиссий SPXU и GGLL

SPXU берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии GGLL в 1.05%.


Доходность на риск

SPXU vs. GGLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXU
Ранг доходности на риск SPXU: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXU: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXU: 66
Ранг коэф-та Мартина

GGLL
Ранг доходности на риск GGLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGLL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGLL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGLL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGLL: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXU c GGLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) и Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SPXUGGLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

3.24

-4.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.98

3.58

-4.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.44

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.66

5.37

-6.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.77

19.61

-20.38

SPXU vs. GGLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXU на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа GGLL равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXU и GGLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SPXUGGLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

3.24

-4.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.82

0.80

-1.61

Корреляция

Корреляция между SPXU и GGLL составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXU и GGLL

Дивидендная доходность SPXU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что сопоставимо с доходностью GGLL в 5.26%


TTM202520242023202220212020201920182017
SPXU
ProShares UltraPro Short S&P500
5.22%7.02%9.53%7.06%0.39%0.00%0.70%2.14%1.41%0.10%
GGLL
Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares
5.26%4.16%3.29%2.05%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXU и GGLL

Максимальная просадка SPXU за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки GGLL в -52.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXU и GGLL.


Загрузка...

Показатели просадок


SPXUGGLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-52.81%

-47.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.13%

-38.39%

-26.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-27.39%

-72.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.26%

-15.51%

-77.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.82%

10.52%

+45.30%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXU и GGLL

Текущая волатильность для ProShares UltraPro Short S&P500 (SPXU) составляет 16.20%, в то время как у Direxion Daily GOOGL Bull 2X Shares (GGLL) волатильность равна 19.62%. Это указывает на то, что SPXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SPXUGGLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.20%

19.62%

-3.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

39.89%

-11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.50%

61.32%

-6.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.34%

55.21%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.33%

55.21%

-1.88%