PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXT с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXT с RSPT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).

SPXT и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Information Technology & Telecommunication Services Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXT и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXT и RSPT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		-2.11%15.10%19.93%16.23%-14.24%26.36%10.44%26.88%-7.06%16.99%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		-0.46%22.15%15.16%35.18%-24.50%28.53%30.21%42.07%-0.61%32.98%

Доходность по периодам

С начала года, SPXT показывает доходность -2.11%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции SPXT уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 11.15% против 17.92% соответственно.

SPXT

1 день
2.14%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
1.29%
1 год
12.86%
3 года*
15.27%
5 лет*
9.42%
10 лет*
11.15%

RSPT

1 день
4.02%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-0.46%
6 месяцев
1.70%
1 год
32.86%
3 года*
18.49%
5 лет*
11.01%
10 лет*
17.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPXT:
SPXT с SPYSPXT с SPXCSPXT с XMAGSPXT с VOOSPXT с QQQSPXT с SPXVSPXT с USMV
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с VOORSPT с QQQRSPT с RSPDRSPT с QQQMRSPT с VGTRSPT с QTECRSPT с NXT

Сравнение комиссий SPXT и RSPT

SPXT берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF

Доходность на риск

SPXT vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXT
Ранг доходности на риск SPXT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXT: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXT: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXT: 6161
Ранг коэф-та Мартина
RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXT c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXTRSPTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.22

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

1.77

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.20

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.69

8.94

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXT vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXT на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа RSPT равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXT и RSPT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXTRSPTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.22

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.46

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.56

+0.14

Корреляция

Корреляция между SPXT и RSPT составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXT и RSPT

Дивидендная доходность SPXT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что больше доходности RSPT в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXT
ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF		1.46%1.38%1.29%1.53%1.86%1.15%1.63%1.63%2.03%1.55%2.67%0.56%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.38%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%

Просадки

Сравнение просадок SPXT и RSPT

Максимальная просадка SPXT за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXT и RSPT.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXTRSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-58.91%

+24.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.19%

-14.90%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-32.49%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

-33.67%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.77%

-7.08%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-8.97%

+4.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.66%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXT и RSPT

Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF (SPXT) составляет 4.28%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что SPXT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXTRSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

8.45%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.02%

16.96%

-8.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.81%

27.17%

-11.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

23.84%

-9.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

23.59%

-7.37%