PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXS с SPXB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXS с SPXB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) and SPXB (ProShares S&P 500 Bond ETF) are both exchange-traded funds - SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%), while SPXB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. SPXS charges 1.08%/yr vs 0.15%/yr for SPXB.

Доходность

Сравнение доходности SPXS и SPXB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXS

1 день
2.19%
1 месяц
-13.11%
С начала года
-25.49%
6 месяцев
-24.86%
1 год
-48.73%
3 года*
-42.68%
5 лет*
-34.76%
10 лет*
-42.01%

SPXB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXS и SPXB

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-25.49%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-56.40%4.90%
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%-3.45%8.83%-16.66%-1.89%10.33%15.34%1.13%

Correlation

The correlation between SPXS and SPXB is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

-0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

ProShares S&P 500 Bond ETF

Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS
Часто сравнивают с SPXB:
SPXB с VWCE.DESPXB с MTUMSPXB с AAPLSPXB с SPYSPXB с BRK-BSPXB с ARKKSPXB с FAGIX

Доходность на риск

SPXS vs. SPXB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SPXB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXS c SPXB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и ProShares S&P 500 Bond ETF (SPXB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXSSPXBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.38

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.31

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.75

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.96

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXS vs. SPXB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXSSPXBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.38

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.83

—

—

Просадки

Сравнение просадок SPXS и SPXB

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXSSPXBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.77%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.13%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-90.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-96.30%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.04%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXS и SPXB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXSSPXBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.82%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.54%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.54%

—

—

Сравнение комиссий SPXS и SPXB

SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SPXB в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXS и SPXB

Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как SPXB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
SPXB
ProShares S&P 500 Bond ETF		0.00%0.00%1.22%4.04%3.14%2.00%2.64%3.48%2.52%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.91%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

SPXS and SPXB have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXB is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXB is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.08% for SPXS.

SPXS has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.00% for SPXB.

SPXS is categorized as Inverse Equities, while SPXB is Corporate Bonds. SPXS tracks S&P 500 Index (-300%), while SPXB tracks S&P 500 MarketAxess Investment Grade Corporate Bond Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.08% for SPXS and 0.15% for SPXB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXS и SPXB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор