Сравнение SPXS с FLYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD).
SPXS и FLYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. FLYD - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXS и FLYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXS и FLYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | -19.06% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 26.36% | -60.42% | -54.13% | -75.14% | -46.23% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXS показывает доходность 12.54%, что значительно ниже, чем у FLYD с доходностью 26.36%.
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
FLYD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- 7.80%
- С начала года
- 26.36%
- 6 месяцев
- 5.01%
- 1 год
- -62.53%
- 3 года*
- -52.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXS и FLYD
SPXS берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии FLYD в 0.95%.
Доходность на риск
SPXS vs. FLYD — Ранг доходности на риск
SPXS
FLYD
Сравнение SPXS c FLYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) и MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXS | FLYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | -0.67 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | -0.73 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.90 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | -0.76 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.76 | -0.86 | +0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.77 | -0.67 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.81 | -0.72 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между SPXS и FLYD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS и FLYD
Дивидендная доходность SPXS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, тогда как FLYD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
FLYD MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXS и FLYD
Максимальная просадка SPXS за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке FLYD в -97.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS и FLYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -97.96% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.10% | -82.41% | +17.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -97.09% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -96.27% | -82.46% | -13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.82% | 72.53% | -16.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS и FLYD
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) составляет 16.19%, в то время как у MicroSectors Travel -3X Inverse Leveraged ETNs (FLYD) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что SPXS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXS | FLYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.19% | 28.29% | -12.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.36% | 54.96% | -26.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.64% | 92.87% | -38.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.41% | 83.48% | -33.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.49% | 83.48% | -29.99% |