Сравнение SPXS.L с MVUS.L
SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) and MVUS.L (iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds tracking the S&P 500 Index, from Invesco and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXS.L returned -27.38%/yr vs 10.02%/yr for MVUS.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXS.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for MVUS.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXS.L и MVUS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXS.L торгуется в USD, в то время как MVUS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MVUS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXS.L показывает доходность 10.40%, что значительно выше, чем у MVUS.L с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции SPXS.L уступали акциям MVUS.L по среднегодовой доходности: -27.38% против 10.02% соответственно.
SPXS.L
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 9.13%
- С начала года
- 10.40%
- 1 год
- -98.77%
- 3 года*
- -74.10%
- 5 лет*
- -54.92%
- 10 лет*
- -27.38%
MVUS.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 4.24%
- С начала года
- 4.40%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 10.02%
Сравнение доходности по годам SPXS.L и MVUS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 10.40% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
MVUS.L iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) | 4.40% | 11.72% | 18.70% | 9.31% | -11.01% | 25.45% | 7.05% | 31.95% | -6.00% | 16.33% |
Correlation
The correlation between SPXS.L and MVUS.L is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between SPXS.L and MVUS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXS.L vs. MVUS.L — Ранг доходности на риск
SPXS.L
MVUS.L
Сравнение SPXS.L c MVUS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) и iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXS.L | MVUS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.52 | 1.26 | -0.73 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.82 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 7.34 | -8.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXS.L и MVUS.L
Максимальная просадка SPXS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки MVUS.L в -38.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXS.L и MVUS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXS.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -38.28% | -60.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -6.55% | -92.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -19.31% | -79.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -19.44% | -79.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | -33.05% | -66.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.90% | -0.82% | -98.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.67% | -7.27% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.57% | 1.63% | +78.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXS.L и MVUS.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (MVUS.L) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что SPXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVUS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXS.L | MVUS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.05% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.23% | 5.99% | +3.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.43% | 8.15% | +91.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.13% | 18.87% | +28.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.27% | 17.05% | +18.22% |
Сравнение комиссий SPXS.L и MVUS.L
SPXS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVUS.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXS.L и MVUS.L
Ни SPXS.L, ни MVUS.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXS.L and MVUS.L have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for MVUS.L.
Both ETFs track S&P 500 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.05% for SPXS.L and 0.20% for MVUS.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXS.L и MVUS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор