PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXP.L returned 16.32%/yr vs 27.22%/yr for XLKQ.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXP.L показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции SPXP.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 16.32% против 27.22% соответственно.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
4.48%
С начала года
10.55%
6 месяцев
9.96%
1 год
29.14%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

XLKQ.L

1 день
-2.23%
1 месяц
12.27%
С начала года
23.81%
6 месяцев
21.73%
1 год
53.44%
3 года*
33.18%
5 лет*
26.60%
10 лет*
27.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.81%15.76%44.03%51.84%-20.58%36.28%37.93%44.63%0.92%23.56%

Correlation

The correlation between SPXP.L and XLKQ.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июл. 2014 г.

0.76

The correlation between SPXP.L and XLKQ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXP.L и XLKQ.L

Секторы
SPXP.L
XLKQ.L

Технологии

35.6%
91.2%

Финансовые услуги

11.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

11.2%

-

Потребительский циклический сектор

10.1%

-

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%
1.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

SPXP.L
35.6%
XLKQ.L
91.2%

Финансовые услуги

SPXP.L
11.8%
XLKQ.L
7.3%

Коммуникационные услуги

SPXP.L
11.2%
XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

SPXP.L
10.1%
XLKQ.L

-

Здравоохранение

SPXP.L
8.5%
XLKQ.L

-

Промышленность

SPXP.L
8.3%
XLKQ.L
1.5%

Потребительский защитный сектор

SPXP.L
4.9%
XLKQ.L

-

Энергетика

SPXP.L
3.5%
XLKQ.L

-

Коммунальные услуги

SPXP.L
2.4%
XLKQ.L

-

Недвижимость

SPXP.L
1.9%
XLKQ.L

-

Сырьевые материалы

SPXP.L
1.8%
XLKQ.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

SPXP.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
2.83

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.59

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.46

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

3.24

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

8.42

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKQ.L равному 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

2.83

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.21

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.33

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.33

-0.18

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и XLKQ.L

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки XLKQ.L в -28.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-28.74%

+3.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-16.76%

+9.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-28.74%

+7.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-28.74%

+7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

-28.74%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.84%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.04%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

6.45%

-4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

6.83%

-4.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

14.29%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

19.18%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

22.04%

-7.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

21.65%

-5.43%

Сравнение комиссий SPXP.L и XLKQ.L

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XLKQ.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и XLKQ.L

Ни SPXP.L, ни XLKQ.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SPXP.L and XLKQ.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.14% for XLKQ.L.

SPXP.L is categorized as S&P 500, while XLKQ.L is Technology Equities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор