PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с VUSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с VUSE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and VUSE (Vident U.S. Equity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VUSE is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Vident U.S. Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXP.L returned 16.32%/yr vs 13.15%/yr for VUSE. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.50%/yr for VUSE.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и VUSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXP.L торгуется в GBp, в то время как VUSE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSE были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 10.55%, а VUSE немного ниже – 10.13%. За последние 10 лет акции SPXP.L превзошли акции VUSE по среднегодовой доходности: 16.32% против 13.15% соответственно.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.25%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

VUSE

1 день
0.21%
1 месяц
4.36%
С начала года
10.13%
6 месяцев
8.20%
1 год
20.09%
3 года*
14.77%
5 лет*
12.17%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и VUSE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		10.13%5.12%17.79%18.15%1.35%36.74%3.63%16.15%-10.22%6.54%

Correlation

The correlation between SPXP.L and VUSE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.48

The correlation between SPXP.L and VUSE has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SPXP.L и VUSE

Секторы
SPXP.L
VUSE

Технологии

35.6%
33.1%

Финансовые услуги

11.8%
14.1%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.4%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.5%

Здравоохранение

8.5%
9.5%

Промышленность

8.3%
8.6%

Потребительский защитный сектор

4.9%
7.3%

Энергетика

3.5%
2.6%

Коммунальные услуги

2.4%
1.3%

Недвижимость

1.9%
1.0%

Сырьевые материалы

1.8%
2.7%

Технологии

SPXP.L
35.6%
VUSE
33.1%

Финансовые услуги

SPXP.L
11.8%
VUSE
14.1%

Коммуникационные услуги

SPXP.L
11.2%
VUSE
9.4%

Потребительский циклический сектор

SPXP.L
10.1%
VUSE
10.5%

Здравоохранение

SPXP.L
8.5%
VUSE
9.5%

Промышленность

SPXP.L
8.3%
VUSE
8.6%

Потребительский защитный сектор

SPXP.L
4.9%
VUSE
7.3%

Энергетика

SPXP.L
3.5%
VUSE
2.6%

Коммунальные услуги

SPXP.L
2.4%
VUSE
1.3%

Недвижимость

SPXP.L
1.9%
VUSE
1.0%

Сырьевые материалы

SPXP.L
1.8%
VUSE
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

Vident U.S. Equity Strategy ETF

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с VUSE:
VUSE с VOOVUSE с VFVAVUSE с VUAA.LVUSE с VFV.TOVUSE с RFVVUSE с MDYVVUSE с SWRD.AS

Доходность на риск

SPXP.L vs. VUSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUSE
Ранг доходности на риск VUSE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c VUSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LVUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.64

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.21

+1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

2.31

+1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

7.57

+7.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. VUSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа VUSE равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и VUSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LVUSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.64

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.75

+0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.66

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.64

+0.51

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и VUSE

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, что меньше максимальной просадки VUSE в -37.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и VUSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LVUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-37.36%

+11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-8.59%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-21.24%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-21.24%

+0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

-37.36%

+11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.37%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-5.43%

+1.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.61%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и VUSE

Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Vident U.S. Equity Strategy ETF (VUSE) имеют волатильность 2.65% и 2.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LVUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.57%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

8.72%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

12.06%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

16.32%

-2.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

19.99%

-3.77%

Сравнение комиссий SPXP.L и VUSE

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VUSE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и VUSE

SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSE
Vident U.S. Equity Strategy ETF		0.44%0.47%0.84%1.15%1.57%1.16%1.33%1.61%1.55%1.16%1.25%1.73%

Часто задаваемые вопросы

SPXP.L and VUSE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.50% for VUSE.

SPXP.L is categorized as S&P 500, while VUSE is Mid Cap Value Equities. SPXP.L tracks S&P 500 Index, while VUSE tracks Vident U.S. Quality Index. They also come from different issuers: Invesco and Vident. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.50% for VUSE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и VUSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор