Сравнение SPXP.L с SPXE.L
SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) are both S&P 500 funds from Invesco - SPXP.L tracks the S&P 500 Index while SPXE.L tracks the S&P 500 Scored & Screened Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXP.L returned -54.80%/yr vs 13.98%/yr for SPXE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for SPXE.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXP.L и SPXE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXP.L торгуется в GBp, в то время как SPXE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPXE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXP.L показывает доходность 9.05%, а SPXE.L немного ниже – 8.63%.
SPXP.L
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.01%
- 6 месяцев
- 7.51%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.49%
- 5 лет*
- -54.80%
- 10 лет*
- -27.63%
SPXE.L
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- 7.06%
- С начала года
- 8.63%
- 1 год
- 21.84%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXP.L и SPXE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXP.L Invesco S&P 500 UCITS ETF | 9.05% | -98.90% | 27.58% | 20.06% | -8.79% | 31.26% | 29.36% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.63% | 9.57% | 26.72% | 21.98% | -8.25% | 33.54% | 21.11% |
Correlation
The correlation between SPXP.L and SPXE.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between SPXP.L and SPXE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXP.L vs. SPXE.L — Ранг доходности на риск
SPXP.L
SPXE.L
Сравнение SPXP.L c SPXE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXP.L | SPXE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.49 | 1.33 | -0.84 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 3.21 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.49 | -12.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXP.L и SPXE.L
Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки SPXE.L в -21.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и SPXE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXP.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -21.81% | -77.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.07% | -6.78% | -92.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -21.81% | -77.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | -21.81% | -77.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.93% | -2.89% | -96.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -3.35% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 80.83% | 1.90% | +78.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXP.L и SPXE.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 3.02%, в то время как у Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) волатильность равна 3.26%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXP.L | SPXE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.26% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 9.35% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 99.30% | 12.18% | +87.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.54% | 15.66% | +30.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.89% | 18.23% | +16.66% |
Сравнение комиссий SPXP.L и SPXE.L
SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии SPXE.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXP.L и SPXE.L
Ни SPXP.L, ни SPXE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXP.L and SPXE.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXP.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXP.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for SPXE.L.
SPXP.L tracks S&P 500 Index, while SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index. Their fees differ too: 0.05% for SPXP.L and 0.09% for SPXE.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и SPXE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор