Сравнение SPXE.L с EQGB.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.46%/yr vs 12.88%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и EQGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 8.48%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 11.76%.
SPXE.L
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- -1.46%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 8.48%
- 1 год
- 22.18%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 13.46%
- 10 лет*
- —
EQGB.L
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 11.84%
- С начала года
- 11.76%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 23.31%
- 5 лет*
- 12.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE.L и EQGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 8.48% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 11.76% | 28.61% | 24.02% | 62.04% | -42.01% | 26.53% | 61.50% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and EQGB.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between SPXE.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
EQGB.L
Сравнение SPXE.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | EQGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 1.57 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.68 | 5.44 | +5.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и EQGB.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и EQGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -47.56% | +23.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -14.96% | +6.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -22.21% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -47.56% | +23.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -6.80% | +4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -9.44% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 4.33% | -2.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и EQGB.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 3.04%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | EQGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.80% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.31% | 15.93% | -6.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 19.87% | -7.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 24.97% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 24.74% | -5.56% |
Сравнение комиссий SPXE.L и EQGB.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и EQGB.L
Ни SPXE.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQGB.L Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and EQGB.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while EQGB.L is Nasdaq-100. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.35% for EQGB.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и EQGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор