Сравнение SPXE.L с EQQU.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and EQQU.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while EQQU.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SPXE.L returned 13.75%/yr vs 14.59%/yr for EQQU.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.30%/yr for EQQU.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и EQQU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXE.L показывает доходность 9.88%, что значительно ниже, чем у EQQU.L с доходностью 12.47%.
SPXE.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
EQQU.L
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -5.11%
- 6 месяцев
- 11.89%
- С начала года
- 12.47%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 14.59%
- 10 лет*
- 20.59%
Сравнение доходности по годам SPXE.L и EQQU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 9.88% | 17.97% | 24.55% | 28.40% | -18.00% | 32.29% | 28.38% |
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 12.47% | 19.75% | 26.54% | 56.26% | -33.45% | 27.95% | 58.23% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and EQQU.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between SPXE.L and EQQU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. EQQU.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
EQQU.L
Сравнение SPXE.L c EQQU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | EQQU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.25 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.19 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 7.23 | +4.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и EQQU.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки EQQU.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и EQQU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -35.17% | +11.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -11.00% | +2.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -22.30% | +3.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -35.17% | +11.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -6.64% | +5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.03% | +1.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 3.34% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и EQQU.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQU.L) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | EQQU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 6.22% | -3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 13.96% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 17.51% | -5.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 21.03% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 20.02% | -0.84% |
Сравнение комиссий SPXE.L и EQQU.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EQQU.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и EQQU.L
SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQU.L Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.38% | 0.39% | 0.56% | 0.26% | 0.39% | 0.55% | 0.65% | 0.64% | 0.82% | 0.74% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and EQQU.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.30% for EQQU.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while EQQU.L is Nasdaq-100. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while EQQU.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.30% for EQQU.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и EQQU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор