Сравнение SPXE.L с FTWG.L
SPXE.L (Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc)) and FTWG.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist) are both exchange-traded funds - SPXE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while FTWG.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, SPXE.L returned 19.84%/yr vs 18.51%/yr for FTWG.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. SPXE.L charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for FTWG.L.
Доходность
Сравнение доходности SPXE.L и FTWG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SPXE.L торгуется в USD, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXE.L показывает доходность 9.88%, а FTWG.L немного ниже – 9.55%.
SPXE.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.60%
- 6 месяцев
- 8.78%
- С начала года
- 9.88%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -1.22%
- 6 месяцев
- 7.68%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 21.37%
- 3 года*
- 18.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 9.88% | 17.97% | 24.55% | 10.69% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 9.55% | 22.73% | 17.92% | -13.58% |
Correlation
The correlation between SPXE.L and FTWG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between SPXE.L and FTWG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
SPXE.L
FTWG.L
Сравнение SPXE.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.31 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.92 | 9.56 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE.L и FTWG.L
Максимальная просадка SPXE.L за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки FTWG.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE.L и FTWG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.15% | -25.84% | +1.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.79% | -9.20% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.14% | -16.89% | -2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.55% | +1.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.70% | -6.27% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.23% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE.L и FTWG.L
Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) (SPXE.L) составляет 2.79%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что SPXE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTWG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 3.60% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.22% | 9.95% | -0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.87% | 12.33% | -0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 17.59% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 17.59% | +1.59% |
Сравнение комиссий SPXE.L и FTWG.L
SPXE.L берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE.L и FTWG.L
SPXE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.28% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
SPXE.L Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXE.L and FTWG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for FTWG.L.
SPXE.L is categorized as S&P 500, while FTWG.L is Global Equities. SPXE.L tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while FTWG.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.09% for SPXE.L and 0.15% for FTWG.L.
Подберите оптимальное распределение для SPXE.L и FTWG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор