PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXP.L с BKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXP.L с BKT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXP.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF) and BKT (BlackRock Income Trust) are both funds - SPXP.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while BKT is a fund fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, SPXP.L returned 16.32%/yr vs 1.98%/yr for BKT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. SPXP.L charges 0.05%/yr vs 2.06%/yr for BKT.

Доходность

Сравнение доходности SPXP.L и BKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и BlackRock Income Trust (BKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

SPXP.L торгуется в GBp, в то время как BKT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BKT были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, SPXP.L показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у BKT с доходностью -0.55%. За последние 10 лет акции SPXP.L превзошли акции BKT по среднегодовой доходности: 16.32% против 1.98% соответственно.

SPXP.L

1 день
0.00%
1 месяц
5.53%
С начала года
10.55%
6 месяцев
10.49%
1 год
29.25%
3 года*
19.21%
5 лет*
15.15%
10 лет*
16.32%

BKT

1 день
0.29%
1 месяц
0.42%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
-0.75%
1 год
1.88%
3 года*
1.47%
5 лет*
-1.75%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXP.L и BKT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		10.55%9.53%27.58%20.06%-8.79%31.26%13.90%26.76%0.26%10.77%
BKT
BlackRock Income Trust		-0.55%-1.62%5.14%2.31%-12.18%0.50%4.21%10.54%3.19%-6.29%

Correlation

The correlation between SPXP.L and BKT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2014 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P 500 UCITS ETF

BlackRock Income Trust

Часто сравнивают с SPXP.L:
SPXP.L с VUAG.LSPXP.L с CSPX.LSPXP.L с SPXSSPXP.L с VOOSPXP.L с SPX5.LSPXP.L с SMT.LSPXP.L с SPXD.L
Часто сравнивают с BKT:
BKT с SCHGBKT с SPYBKT с BTZBKT с XLKQ.LBKT с VPUBKT с VOOBKT с VYM

Доходность на риск

SPXP.L vs. BKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXP.L
Ранг доходности на риск SPXP.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXP.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXP.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXP.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BKT
Ранг доходности на риск BKT: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKT: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKT: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKT: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXP.L c BKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) и BlackRock Income Trust (BKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXP.LBKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.22

+2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
0.38

+3.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.04

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.11

0.32

+3.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.13

0.73

+14.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXP.L vs. BKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXP.L на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа BKT равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXP.L и BKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXP.LBKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.22

+2.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

-0.14

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.16

+0.94

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

0.45

+0.70

Просадки

Сравнение просадок SPXP.L и BKT

Максимальная просадка SPXP.L за все время составила -25.46%, примерно равная максимальной просадке BKT в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXP.L и BKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXP.LBKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.46%

-26.77%

+1.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-5.87%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.77%

-9.74%

-11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-26.77%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.46%

-26.77%

+1.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-15.78%

+15.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.50%

-7.84%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.57%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXP.L и BKT

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 UCITS ETF (SPXP.L) составляет 2.65%, в то время как у BlackRock Income Trust (BKT) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что SPXP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXP.LBKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.83%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.24%

6.03%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

8.43%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.23%

12.48%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.22%

12.67%

+3.55%

Сравнение комиссий SPXP.L и BKT

SPXP.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BKT в 2.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXP.L и BKT

SPXP.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKT за последние двенадцать месяцев составляет около 10.05%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKT
BlackRock Income Trust		10.05%9.53%9.19%8.69%8.35%7.31%6.80%6.82%6.48%5.15%5.09%5.89%
SPXP.L
Invesco S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXP.L and BKT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXP.L и BKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор