PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXN с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXN с SCHB

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).

SPXN и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXN - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Financials Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXN и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		-3.00%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		-3.17%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Доходность по периодам

С начала года, SPXN показывает доходность -3.00%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.17%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 15.19% против 13.72% соответственно.

SPXN

1 день
0.02%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-0.75%
1 год
20.73%
3 года*
18.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
15.19%

SCHB

1 день
0.12%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.17%
6 месяцев
-1.36%
1 год
17.78%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с VOOSPXN с LITSPXN с SPXLSPXN с QQQSPXN с IWY
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Сравнение комиссий SPXN и SCHB

SPXN берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF

Доходность на риск

SPXN vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXNSCHBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.97

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.49

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.52

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.08

+1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXN vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXNSCHBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.97

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.62

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.78

+0.05

Корреляция

Корреляция между SPXN и SCHB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SCHB

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности SCHB в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		1.02%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.17%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SCHB

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SCHB.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXNSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-35.27%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-8.91%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-25.41%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-35.27%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.67%

-5.40%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.15%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

2.63%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SCHB

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 5.44%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXNSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

5.44%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.31%

9.77%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

18.34%

+0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.15%

17.24%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.68%

18.30%

-0.62%