PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXN с SCHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXN с SCHB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXN (ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF) and SCHB (Schwab U.S. Broad Market ETF) are both exchange-traded funds - SPXN is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SCHB is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SPXN returned 15.44%/yr vs 14.65%/yr for SCHB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SPXN charges 0.09%/yr vs 0.03%/yr for SCHB.

Доходность

Сравнение доходности SPXN и SCHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SPXN показывает доходность 11.33%, а SCHB немного ниже – 11.27%. За последние 10 лет акции SPXN превзошли акции SCHB по среднегодовой доходности: 15.44% против 14.65% соответственно.

SPXN

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.48%
6 месяцев
9.55%
С начала года
11.33%
1 год
23.46%
3 года*
20.25%
5 лет*
13.72%
10 лет*
15.44%

SCHB

1 день
-0.45%
1 месяц
0.37%
6 месяцев
9.11%
С начала года
11.27%
1 год
21.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
12.36%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXN и SCHB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		11.33%18.74%24.35%28.57%-18.87%27.04%22.15%31.50%-3.85%20.84%
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		11.27%16.94%23.93%26.16%-19.46%25.84%20.76%30.79%-5.43%21.20%

Correlation

The correlation between SPXN and SCHB is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2015 г.

0.82

The correlation between SPXN and SCHB shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.98 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SPXN и SCHB

Секторы
SPXN
SCHB

Технологии

43.4%
37.3%

Коммуникационные услуги

11.4%
9.8%

Потребительский циклический сектор

11.0%
9.8%

Здравоохранение

10.7%
8.8%

Промышленность

9.2%
9.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.3%

Коммунальные услуги

3.1%
2.1%

Энергетика

2.5%
3.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.9%

Финансовые услуги

-

11.4%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

SPXN
43.4%
SCHB
37.3%

Коммуникационные услуги

SPXN
11.4%
SCHB
9.8%

Потребительский циклический сектор

SPXN
11.0%
SCHB
9.8%

Здравоохранение

SPXN
10.7%
SCHB
8.8%

Промышленность

SPXN
9.2%
SCHB
9.1%

Потребительский защитный сектор

SPXN
5.4%
SCHB
4.3%

Коммунальные услуги

SPXN
3.1%
SCHB
2.1%

Энергетика

SPXN
2.5%
SCHB
3.3%

Сырьевые материалы

SPXN
2.1%
SCHB
1.9%

Финансовые услуги

SPXN

-

SCHB
11.4%

Недвижимость

SPXN

-

SCHB
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF

Schwab U.S. Broad Market ETF

Часто сравнивают с SPXN:
SPXN с SPXLSPXN с SPYSPXN с SPXVSPXN с QQQSPXN с LITSPXN с VOOSPXN с IWY
Часто сравнивают с SCHB:
SCHB с VTISCHB с SCHGSCHB с SCHXSCHB с VOOSCHB с SCHDSCHB с SWTSXSCHB с SPY

Доходность на риск

SPXN vs. SCHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXN
Ранг доходности на риск SPXN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXN: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXN: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXN: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXN: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHB
Ранг доходности на риск SCHB: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHB: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHB: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHB: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHB: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXN c SCHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXNSCHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
1.71

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.37

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

2.47

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

10.75

-0.34

SPXN vs. SCHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXN на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHB равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXN и SCHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXN и SCHB

Максимальная просадка SPXN за все время составила -32.10%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXN и SCHB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXNSCHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.10%

-35.27%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-8.91%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.56%

-19.34%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.47%

-25.41%

+0.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.10%

-35.27%

+3.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-0.73%

-1.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-4.10%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.26%

2.04%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXN и SCHB

ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF (SPXN) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что SPXN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXNSCHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

3.32%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

10.17%

+0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

12.83%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

17.35%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

18.30%

-0.63%

Сравнение комиссий SPXN и SCHB

SPXN берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXN и SCHB

Дивидендная доходность SPXN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SCHB в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHB
Schwab U.S. Broad Market ETF		1.04%1.11%1.24%1.40%1.61%1.21%1.63%1.80%2.00%1.65%1.86%2.00%
SPXN
ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF		0.90%0.98%1.12%1.19%1.35%0.94%1.09%1.41%1.76%1.54%2.60%0.52%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, SPXN and SCHB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPXN has higher volatility (3.83%) compared to SCHB (3.32%). In terms of maximum drawdown, SPXN dropped -32.10% vs SCHB's -35.27%.

On 10-year performance, SPXN leads with 15.44% vs 14.65% for SCHB. On fees, SCHB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHB has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPXN has performed better with a 15.44% return vs 14.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.09% for SPXN.

SCHB has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.90% for SPXN.

SPXN is categorized as S&P 500, while SCHB is Large Cap Blend Equities. SPXN tracks S&P 500 Ex-Financials and Real Estate Index, while SCHB tracks Dow Jones U.S. Broad Stock Market Index. They also come from different issuers: ProShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.09% for SPXN and 0.03% for SCHB.

SPXN currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXN и SCHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор