Сравнение SPXM с USPX
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while USPX is passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USPX
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 6.89%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- 20.72%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 12.60%
Сравнение доходности по годам SPXM и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 7.94% | 10.31% |
Correlation
The correlation between SPXM and USPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. USPX — Ранг доходности на риск
SPXM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
USPX
Сравнение SPXM c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.55 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.19 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и USPX
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -31.21% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.17% | +2.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.43% | +3.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и USPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.89% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.06% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 12.74% | -4.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 16.28% | -8.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 15.96% | -8.07% |
Сравнение комиссий SPXM и USPX
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и USPX
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности USPX в 0.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 0.83% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and USPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
USPX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.03% for USPX.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор