PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с USPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с USPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX).

SPXM и USPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. USPX - это пассивный фонд от Franklin Templeton, который отслеживает доходность Morningstar US Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 1 июн. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и USPX

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		-3.95%10.38%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
1.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
0.69%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.94%
3 года*
18.60%
5 лет*
10.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с SPTMSPXM с XOEX
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с VUAG.LUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAA.DEUSPX с BBUS

Сравнение комиссий SPXM и USPX

SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.

SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

SPXM vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.82

0.71

+1.11

Корреляция

Корреляция между SPXM и USPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и USPX

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности USPX в 1.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.19%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и USPX

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и USPX.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-31.21%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-12.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-5.81%

+5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-4.51%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.63%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и USPX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.37%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.73%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.34%

18.75%

-9.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.34%

16.15%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.34%

15.98%

-6.64%