Сравнение SPXM с USPX
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while USPX is passively managed. Over the past year, SPXM returned 7.92% vs 23.43% for USPX. Their 0.50 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.03%/yr for USPX.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и USPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.58%
USPX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 2.56%
- 6 месяцев
- 12.79%
- С начала года
- 13.18%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 21.40%
- 5 лет*
- 12.31%
- 10 лет*
- 12.51%
- Всё время*
- 12.77%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $3.81M | $3.21M | $3.89M |
Сравнение доходности по годам SPXM и USPX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 13.18% | 10.31% |
Correlation
The correlation between SPXM and USPX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. USPX — Ранг доходности на риск
SPXM
USPX
Сравнение SPXM c USPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | USPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.32 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.57 | -0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 10.78 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и USPX
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и USPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -31.21% | +26.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -9.15% | +4.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.21% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.60% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.18% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -4.40% | +3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.18% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и USPX
Текущая волатильность для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) составляет 0.00%, в то время как у Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что SPXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | USPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 4.05% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | 10.41% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 13.03% | -5.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.35% | 16.33% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.35% | 15.99% | -8.64% |
Сравнение комиссий SPXM и USPX
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и USPX
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности USPX в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 1.06% | 1.07% | 1.23% | 1.35% | 2.21% | 2.40% | 2.51% | 3.07% | 2.91% | 2.60% | 4.89% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and USPX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USPX has higher volatility (4.05%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPXM dropped -5.08% vs USPX's -31.21%.
On 1-year performance, USPX leads with 23.43% vs 7.92% for SPXM. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USPX has performed better with a 23.43% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
USPX has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.03% for USPX.
USPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и USPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор