PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SPXM с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности SPXM и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

USPX

1 день
-1.35%
1 месяц
-1.23%
С начала года
7.94%
6 месяцев
6.89%
1 год
23.21%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.89%
10 лет*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXM и USPX


2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
0.00%9.27%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
7.94%10.31%

Correlation

The correlation between SPXM and USPX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г.

0.53

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Azoria 500 Meritocracy ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Доходность на риск

SPXM vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SPXM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


USPX
Ранг доходности на риск USPX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


SPXMUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

SPXM vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXM и USPX

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и USPX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SPXMUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-31.21%

+26.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.17%

+2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.78%

-4.43%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и USPX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SPXMUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

12.74%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

16.28%

-8.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.89%

15.96%

-8.07%

Сравнение комиссий SPXM и USPX

SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и USPX

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности USPX в 0.83%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF
0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF
0.83%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы


SPXM and USPX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.

USPX has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.24% for SPXM.

They also come from different issuers: Azoria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.03% for USPX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXM и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор