Сравнение SPXM с SPCT
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and SPCT (Liberty One Spectrum ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.85%/yr for SPCT.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и SPCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPCT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 1.35%
- 6 месяцев
- 7.01%
- С начала года
- 9.92%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и SPCT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 2.37% |
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 9.92% | 1.93% |
Correlation
The correlation between SPXM and SPCT is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. SPCT — Ранг доходности на риск
SPXM
SPCT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXM c SPCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Liberty One Spectrum ETF (SPCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | SPCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и SPCT
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SPCT в -7.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и SPCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -7.17% | +2.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.49% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и SPCT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | SPCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 9.27% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 9.27% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 9.27% | -1.68% |
Сравнение комиссий SPXM и SPCT
SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SPCT в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и SPCT
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SPCT в 0.73%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SPCT Liberty One Spectrum ETF | 0.73% | 0.16% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and SPCT have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXM is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXM is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.85% for SPCT.
SPCT has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Liberty One. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.85% for SPCT.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и SPCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор