PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXM с SHRY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SPXM с SHRY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY).

SPXM и SHRY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г.. SHRY - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Bloomberg Shareholder Yield Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности SPXM и SHRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SPXM и SHRY

2026 (YTD)2025
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.00%9.16%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		3.97%-1.60%

Доходность по периодам

SPXM

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
2.20%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SHRY

1 день
0.52%
1 месяц
-3.51%
С начала года
3.97%
6 месяцев
2.16%
1 год
9.02%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Azoria 500 Meritocracy ETF

First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с SPXM:
SPXM с SPYMSPXM с VOOSPXM с QQQSPXM с SCHXSPXM с QUALSPXM с QDTESPXM с SPY
Часто сравнивают с SHRY:
SHRY с KNGZSHRY с SYLDSHRY с COWZSHRY с IPDPSHRY с BDGSSHRY с SPYSHRY с AIRR

Сравнение комиссий SPXM и SHRY

SPXM берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии SHRY в 0.60%.

SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF

Доходность на риск

SPXM vs. SHRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXM
SHRY
Ранг доходности на риск SHRY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHRY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHRY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHRY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHRY: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHRY: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXM c SHRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF (SHRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

SPXM vs. SHRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXMSHRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.83

0.61

+1.22

Корреляция

Корреляция между SPXM и SHRY составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXM и SHRY

Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности SHRY в 1.70%

TTM202520242023202220212020201920182017
SPXM
Azoria 500 Meritocracy ETF		0.24%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SHRY
First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF		1.70%1.73%1.76%1.49%1.52%0.98%1.65%1.54%1.89%0.55%

Просадки

Сравнение просадок SPXM и SHRY

Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки SHRY в -36.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и SHRY.

Загрузка...

Показатели просадок

SPXMSHRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.08%

-36.67%

+31.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.86%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-3.98%

+3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.80%

-5.08%

+4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.99%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXM и SHRY

Загрузка...

Волатильность по периодам

SPXMSHRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.93%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.25%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.38%

15.69%

-6.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.38%

15.72%

-6.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.38%

18.31%

-8.93%