Сравнение SPXM с GXLC
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and GXLC (Global X U.S. 500 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. SPXM is actively managed, while GXLC is passively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.02%/yr for GXLC.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и GXLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GXLC
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 7.39%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и GXLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 2.22% |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 8.31% | 3.22% |
Correlation
The correlation between SPXM and GXLC is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение SPXM c GXLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Global X U.S. 500 ETF (GXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и GXLC
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки GXLC в -9.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и GXLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -9.08% | +4.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -3.05% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -1.54% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и GXLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | GXLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 13.85% | -5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 13.85% | -5.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.89% | 13.85% | -5.96% |
Сравнение комиссий SPXM и GXLC
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии GXLC в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и GXLC
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности GXLC в 0.65%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 0.65% | 0.30% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and GXLC have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXLC is cheaper at 0.02% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXLC is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
GXLC has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.24% for SPXM.
They also come from different issuers: Azoria and Global X. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.02% for GXLC.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и GXLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор