Сравнение SPXM с EVSB
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.40%
- С начала года
- 1.66%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 1.66% | 2.50% |
Correlation
The correlation between SPXM and EVSB is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. EVSB — Ранг доходности на риск
SPXM
EVSB
Сравнение SPXM c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXM | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 6.11 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 6.94 | -5.38 |
Просадки
Сравнение просадок SPXM и EVSB
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -0.31% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.05% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.79% | -0.02% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и EVSB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.18% | 0.77% | +7.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.18% | 0.82% | +7.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.18% | 0.82% | +7.36% |
Сравнение комиссий SPXM и EVSB
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и EVSB
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности EVSB в 4.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.63% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and EVSB have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
EVSB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Azoria and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.17% for EVSB.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор