Сравнение SPXM с EVSB
SPXM (Azoria 500 Meritocracy ETF) and EVSB (Eaton Vance Ultra-Short Income ETF) are both exchange-traded funds - SPXM is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Azoria, while EVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Eaton Vance. Both are actively managed. Over the past year, SPXM returned 8.72% vs 4.63% for EVSB. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. SPXM charges 0.47%/yr vs 0.17%/yr for EVSB.
Доходность
Сравнение доходности SPXM и EVSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 1 год
- 8.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EVSB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 2.08%
- С начала года
- 2.18%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXM и EVSB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.27% |
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 2.18% | 2.49% |
Correlation
The correlation between SPXM and EVSB is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXM vs. EVSB — Ранг доходности на риск
SPXM
EVSB
Сравнение SPXM c EVSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) и Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXM | EVSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -8.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 2.63 | -1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 18.30 | -16.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 103.42 | -93.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXM и EVSB
Максимальная просадка SPXM за все время составила -5.08%, что больше максимальной просадки EVSB в -0.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXM и EVSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXM | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -0.31% | -4.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.08% | -0.25% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.78% | -0.02% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.04% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXM и EVSB
Текущая волатильность для Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM) составляет 0.00%, в то время как у Eaton Vance Ultra-Short Income ETF (EVSB) волатильность равна 0.21%. Это указывает на то, что SPXM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXM | EVSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.21% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.78% | 0.56% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.65% | 0.79% | +6.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.59% | 0.81% | +6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.59% | 0.81% | +6.78% |
Сравнение комиссий SPXM и EVSB
SPXM берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EVSB в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXM и EVSB
Дивидендная доходность SPXM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%, что меньше доходности EVSB в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EVSB Eaton Vance Ultra-Short Income ETF | 4.57% | 4.63% | 5.18% | 1.21% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SPXM and EVSB have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EVSB has higher volatility (0.21%) compared to SPXM (0.00%). In terms of maximum drawdown, SPXM dropped -5.08% vs EVSB's -0.31%.
On 1-year performance, SPXM leads with 8.72% vs 4.63% for EVSB. On fees, EVSB is cheaper at 0.17% per year. On volatility, SPXM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXM has performed better with a 8.72% return vs 4.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EVSB is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.47% for SPXM.
EVSB has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 0.24% for SPXM.
SPXM is categorized as Large Cap Blend Equities, while EVSB is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Azoria and Eaton Vance. Their fees differ too: 0.47% for SPXM and 0.17% for EVSB.
EVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.88 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXM и EVSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор