Сравнение SPXL с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
SPXL и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SPXL и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXL и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | -14.06% | 31.94% | -8.85% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность -14.06%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
SPXL
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- -13.75%
- С начала года
- -14.06%
- 6 месяцев
- -11.40%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 38.52%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- 25.61%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXL и NVDG
SPXL берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
SPXL vs. NVDG — Ранг доходности на риск
SPXL
NVDG
Сравнение SPXL c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.13 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.89 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.25 | -1.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 5.38 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.13 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.08 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между SPXL и NVDG составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и NVDG
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares | 0.78% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и NVDG
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -66.19% | -10.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.42% | -42.72% | +9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.62% | -35.41% | +16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.85% | -24.03% | +8.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.42% | 17.91% | -9.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и NVDG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) составляет 16.04%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXL | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.04% | 20.81% | -4.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.52% | 50.85% | -22.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.32% | 81.32% | -27.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.26% | 92.39% | -42.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.36% | 92.39% | -39.03% |