Сравнение SPXL с NEMG
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and NEMG (Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXL is passively managed, while NEMG is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for NEMG.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и NEMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у NEMG с доходностью -20.44%.
SPXL
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- 46.39%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 30.27%
NEMG
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -20.02%
- С начала года
- -20.44%
- 6 месяцев
- -28.94%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXL и NEMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.21% | 3.59% |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | -20.44% | 22.87% |
Correlation
The correlation between SPXL and NEMG is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. NEMG — Ранг доходности на риск
SPXL
NEMG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXL c NEMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF (NEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | NEMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и NEMG
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки NEMG в -57.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и NEMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -57.56% | -19.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -53.44% | +43.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -23.21% | +7.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и NEMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | NEMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 102.63% | -65.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.54% | 102.63% | -52.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 102.63% | -49.16% |
Сравнение комиссий SPXL и NEMG
SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии NEMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и NEMG
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как NEMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.57% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and NEMG have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NEMG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NEMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for NEMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.75% for NEMG.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и NEMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор