Сравнение SPXL с CRMG
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and CRMG (Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXL is passively managed, while CRMG is actively managed. Over the past year, SPXL returned 62.56% vs -73.99% for CRMG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for CRMG.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и CRMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 17.21%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -71.26%.
SPXL
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- 46.39%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 30.27%
CRMG
- 1 день
- 4.23%
- 1 месяц
- -29.64%
- С начала года
- -71.26%
- 6 месяцев
- -71.01%
- 1 год
- -73.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXL и CRMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.21% | 79.19% |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | -71.26% | -0.29% |
Correlation
The correlation between SPXL and CRMG is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. CRMG — Ранг доходности на риск
SPXL
CRMG
Сравнение SPXL c CRMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | CRMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.79 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | -0.97 | +3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | -1.70 | +11.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и CRMG
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, примерно равная максимальной просадке CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и CRMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -79.83% | +2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | -76.80% | +50.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -78.97% | +68.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -39.18% | +23.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | 43.41% | -36.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и CRMG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) составляет 14.70%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 32.53%. Это указывает на то, что SPXL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | CRMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | 32.53% | -17.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | 63.74% | -34.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 76.12% | -38.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.54% | 75.39% | -24.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 75.39% | -21.92% |
Сравнение комиссий SPXL и CRMG
SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и CRMG
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.57% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and CRMG have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CRMG has higher volatility (32.53%) compared to SPXL (14.70%). In terms of maximum drawdown, SPXL dropped -76.86% vs CRMG's -79.83%.
On 1-year performance, SPXL leads with 62.56% vs -73.99% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 62.56% return vs -73.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for CRMG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.75% for CRMG.
SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и CRMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор