Сравнение SPXL с CIFG
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and CIFG (Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXL is passively managed, while CIFG is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for CIFG.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и CIFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 17.21%, что значительно ниже, чем у CIFG с доходностью 96.56%.
SPXL
- 1 день
- -4.48%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- 17.21%
- 6 месяцев
- 13.86%
- 1 год
- 62.56%
- 3 года*
- 46.39%
- 5 лет*
- 20.70%
- 10 лет*
- 30.27%
CIFG
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- 42.24%
- С начала года
- 96.56%
- 6 месяцев
- 67.07%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXL и CIFG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 17.21% | -2.30% |
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 96.56% | -32.52% |
Correlation
The correlation between SPXL and CIFG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. CIFG — Ранг доходности на риск
SPXL
CIFG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение SPXL c CIFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF (CIFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXL | CIFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.57 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXL и CIFG
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки CIFG в -71.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и CIFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -71.71% | -5.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -10.44% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.09% | -35.54% | +19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и CIFG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | CIFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.55% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.43% | 205.93% | -168.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.54% | 205.93% | -155.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.47% | 205.93% | -152.46% |
Сравнение комиссий SPXL и CIFG
SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии CIFG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и CIFG
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как CIFG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CIFG Leverage Shares 2X Long CIFR Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.57% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and CIFG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CIFG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CIFG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for CIFG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.75% for CIFG.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и CIFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор