Сравнение SPXL с ABNG
SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) and ABNG (Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. SPXL is passively managed, while ABNG is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPXL charges 0.84%/yr vs 0.75%/yr for ABNG.
Доходность
Сравнение доходности SPXL и ABNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPXL показывает доходность 29.52%, что значительно выше, чем у ABNG с доходностью -12.01%.
SPXL
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 13.37%
- С начала года
- 29.52%
- 6 месяцев
- 27.91%
- 1 год
- 83.85%
- 3 года*
- 53.71%
- 5 лет*
- 23.77%
- 10 лет*
- 30.15%
ABNG
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -9.63%
- С начала года
- -12.01%
- 6 месяцев
- 9.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXL и ABNG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 29.52% | 6.62% |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | -12.01% | 30.68% |
Correlation
The correlation between SPXL and ABNG is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXL vs. ABNG — Ранг доходности на риск
SPXL
ABNG
Сравнение SPXL c ABNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) и Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF (ABNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXL | ABNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXL | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.47 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок SPXL и ABNG
Максимальная просадка SPXL за все время составила -76.86%, что больше максимальной просадки ABNG в -33.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXL и ABNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXL | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.86% | -33.03% | -43.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -17.07% | +16.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -11.77% | -3.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXL и ABNG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXL | ABNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.37% | 62.89% | -27.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.23% | 62.89% | -12.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.41% | 62.89% | -9.48% |
Сравнение комиссий SPXL и ABNG
SPXL берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии ABNG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXL и ABNG
Дивидендная доходность SPXL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как ABNG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF | 0.52% | 0.69% | 0.74% | 0.98% | 0.32% | 0.11% | 0.22% | 0.84% | 1.02% | 3.88% |
Часто задаваемые вопросы
SPXL and ABNG have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ABNG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ABNG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for SPXL.
SPXL has the higher dividend yield at 0.52%, compared with 0.00% for ABNG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.84% for SPXL and 0.75% for ABNG.
Подберите оптимальное распределение для SPXL и ABNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор