PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с RSPT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с RSPT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and RSPT (Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while RSPT is a Technology Equities fund tracking the S&P 500® Information Technology Index. Both are passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.40%/yr for RSPT.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и RSPT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RSPT

1 день
-1.68%
1 месяц
-5.20%
6 месяцев
26.95%
С начала года
31.56%
1 год
46.40%
3 года*
25.90%
5 лет*
16.47%
10 лет*
20.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и RSPT

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		-5.17%

Correlation

The correlation between SPXE and RSPT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

0.40

Сравнение распределения секторов SPXE и RSPT

Секторы
SPXE
RSPT

Технологии

38.6%
97.9%

Финансовые услуги

12.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Здравоохранение

9.5%

-

Промышленность

8.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.9%

-

Недвижимость

1.9%

-

Энергетика

0.0%
1.3%

Технологии

SPXE
38.6%
RSPT
97.9%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
RSPT
0.0%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
RSPT

-

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
RSPT

-

Здравоохранение

SPXE
9.5%
RSPT

-

Промышленность

SPXE
8.1%
RSPT
0.8%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
RSPT

-

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
RSPT

-

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
RSPT

-

Недвижимость

SPXE
1.9%
RSPT

-

Энергетика

SPXE
0.0%
RSPT
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с RSPT:
RSPT с QQQRSPT с VOORSPT с VGTRSPT с QQQMRSPT с RSPDRSPT с RSPRSPT с QTEC

Доходность на риск

SPXE vs. RSPT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

RSPT
Ранг доходности на риск RSPT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPT: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPT: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPT: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c RSPT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXERSPTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.89

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.42

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.30

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

11.90

—

SPXE vs. RSPT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и RSPT

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и RSPT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXERSPTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-58.91%

+58.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.62%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-11.36%

+10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-8.89%

+8.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.91%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и RSPT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXERSPTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.83%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

20.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

24.64%

-15.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

24.70%

-15.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

23.97%

-14.97%

Сравнение комиссий SPXE и RSPT

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и RSPT

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSPT
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF		0.27%0.39%0.44%0.56%0.71%0.50%1.29%0.92%0.98%0.84%1.16%1.18%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and RSPT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for RSPT.

RSPT has the higher dividend yield at 0.27%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE is categorized as S&P 500, while RSPT is Technology Equities. SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while RSPT tracks S&P 500® Information Technology Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.40% for RSPT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и RSPT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор