Сравнение SPXE с RSPT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT).
SPXE и RSPT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. RSPT - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500® Information Technology Index. Фонд был запущен 11 янв. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и RSPT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и RSPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 27.71% | -20.58% | 27.93% | 20.62% | 32.45% | -5.52% | 24.99% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.92% | 22.15% | 15.16% | 35.18% | -24.50% | 28.53% | 30.21% | 42.07% | -0.61% | 32.98% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у RSPT с доходностью 0.92%. За последние 10 лет акции SPXE уступали акциям RSPT по среднегодовой доходности: 14.20% против 18.08% соответственно.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
RSPT
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -2.46%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 19.03%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 18.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и RSPT
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии RSPT в 0.40%.
Доходность на риск
SPXE vs. RSPT — Ранг доходности на риск
SPXE
RSPT
Сравнение SPXE c RSPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | RSPT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.82 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 2.33 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 9.43 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.26 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.48 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.77 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и RSPT составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и RSPT
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности RSPT в 0.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
RSPT Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF | 0.37% | 0.39% | 0.44% | 0.56% | 0.71% | 0.50% | 1.29% | 0.92% | 0.98% | 0.84% | 1.16% | 1.18% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и RSPT
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки RSPT в -58.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и RSPT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -58.91% | +26.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -14.90% | +2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | -32.49% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | -33.67% | +1.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -5.79% | -0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -8.97% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.68% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и RSPT
Текущая волатильность для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) составляет 5.64%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF (RSPT) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что SPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | RSPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 8.37% | -2.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 17.01% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 27.20% | -8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 23.82% | -6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 23.59% | -6.21% |