Сравнение SPXE с PMJN
SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPXE is passively managed, while PMJN is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и PMJN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SPXE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PMJN
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- 2.14%
- С начала года
- 2.43%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPXE и PMJN
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -0.65% |
PMJN PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June | 0.06% |
Correlation
The correlation between SPXE and PMJN is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPXE vs. PMJN — Ранг доходности на риск
SPXE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PMJN
Сравнение SPXE c PMJN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPXE | PMJN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.65 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 24.70 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPXE и PMJN
Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и PMJN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPXE | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.87% | -1.15% | +0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | -0.13% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.46% | -0.10% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и PMJN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPXE | PMJN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.73% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.00% | 1.97% | +7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.00% | 1.92% | +7.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.00% | 1.92% | +7.08% |
Сравнение комиссий SPXE и PMJN
SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PMJN в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и PMJN
Ни SPXE, ни PMJN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SPXE and PMJN have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.
SPXE and PMJN have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
SPXE is categorized as S&P 500, while PMJN is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.50% for PMJN.
Подберите оптимальное распределение для SPXE и PMJN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор