PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SPXE с PMJN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с PMJN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and PMJN (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June) are both exchange-traded funds - SPXE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Ex-Energy Index, while PMJN is a Defined Outcome fund actively managed by PGIM. SPXE is passively managed, while PMJN is actively managed. Over the past year, SPXE returned 27.73% vs 6.64% for PMJN. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for PMJN.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и PMJN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SPXE показывает доходность 10.59%, что значительно выше, чем у PMJN с доходностью 2.45%.

SPXE

1 день
0.27%
1 месяц
4.73%
С начала года
10.59%
6 месяцев
10.76%
1 год
27.73%
3 года*
22.75%
5 лет*
13.62%
10 лет*
15.66%

PMJN

1 день
0.11%
1 месяц
0.38%
С начала года
2.45%
6 месяцев
2.96%
1 год
6.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и PMJN

2026 (YTD)2025
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		10.59%16.32%
PMJN
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June		2.45%4.21%

Correlation

The correlation between SPXE and PMJN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2025 г.

0.87

The correlation between SPXE and PMJN has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с PMJN:
PMJN с APXMPMJN с CPSPPMJN с PMMYPMJN с DECUPMJN с PMAPPMJN с QMFEPMJN с CBXA

Доходность на риск

SPXE vs. PMJN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE
Ранг доходности на риск SPXE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
PMJN
Ранг доходности на риск PMJN: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJN: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJN: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJN: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJN: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJN: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c PMJN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SPXEPMJNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
3.82

-1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
6.31

-3.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.99

-0.59

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

5.80

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.52

38.42

-25.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SPXE vs. PMJN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SPXE на текущий момент составляет 2.24, что ниже коэффициента Шарпа PMJN равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SPXE и PMJN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SPXEPMJNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

3.82

-1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

3.87

-2.96

Просадки

Сравнение просадок SPXE и PMJN

Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки PMJN в -1.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и PMJN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEPMJNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-1.15%

-31.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-1.15%

-8.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

0.00%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.46%

-0.08%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.17%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и PMJN

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June (PMJN) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEPMJNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

0.22%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.61%

1.43%

+8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

1.75%

+10.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

1.74%

+15.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.42%

1.74%

+15.68%

Сравнение комиссий SPXE и PMJN

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии PMJN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и PMJN

Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как PMJN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PMJN
PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - June		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.91%0.99%1.09%1.29%1.49%0.94%1.16%1.38%1.61%1.65%1.53%0.51%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and PMJN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPXE has higher volatility (3.14%) compared to PMJN (0.22%). In terms of maximum drawdown, SPXE dropped -32.27% vs PMJN's -1.15%.

On 1-year performance, SPXE leads with 27.73% vs 6.64% for PMJN. On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. On volatility, PMJN has been the lower-risk option at 0.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXE has performed better with a 27.73% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.50% for PMJN.

SPXE has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for PMJN.

SPXE is categorized as S&P 500, while PMJN is Defined Outcome. They also come from different issuers: ProShares and PGIM. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.50% for PMJN.

PMJN currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и PMJN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор