Сравнение SPXE с DIVG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG).
SPXE и DIVG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SPXE - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Ex-Energy Index. Фонд был запущен 22 сент. 2015 г.. DIVG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SPXE и DIVG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SPXE и DIVG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | -4.77% | 18.03% | 25.72% | 5.03% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 6.56% | 11.31% | 16.60% | 5.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SPXE показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у DIVG с доходностью 6.56%.
SPXE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- 17.68%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 14.20%
DIVG
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- 13.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SPXE и DIVG
SPXE берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.
Доходность на риск
SPXE vs. DIVG — Ранг доходности на риск
SPXE
DIVG
Сравнение SPXE c DIVG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SPXE | DIVG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.32 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | 1.13 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.61 | 4.90 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SPXE | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.91 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 1.34 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между SPXE и DIVG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPXE и DIVG
Дивидендная доходность SPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DIVG в 3.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 1.06% | 0.99% | 1.09% | 1.29% | 1.49% | 0.94% | 1.16% | 1.38% | 1.61% | 1.65% | 1.53% | 0.51% |
DIVG Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF | 3.09% | 3.15% | 4.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SPXE и DIVG
Максимальная просадка SPXE за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и DIVG.
Загрузка...
Показатели просадок
| SPXE | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -14.95% | -17.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.15% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -2.68% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -2.39% | -2.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.79% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPXE и DIVG
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что SPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SPXE | DIVG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 2.64% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 7.96% | +1.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.51% | 15.47% | +3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.90% | 13.42% | +3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 13.42% | +3.96% |