PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SPXE с DIVG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SPXE с DIVG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SPXE (ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF) and DIVG (Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF) are both S&P 500 funds - SPXE tracks the S&P 500 Ex-Energy Index while DIVG tracks the S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.70, they often move in opposite directions. SPXE charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for DIVG.

Доходность

Сравнение доходности SPXE и DIVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SPXE

1 день
-0.59%
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVG

1 день
1.76%
1 месяц
3.32%
6 месяцев
13.58%
С начала года
17.65%
1 год
24.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SPXE и DIVG

2026 (YTD)
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		-0.65%
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.57%

Correlation

The correlation between SPXE and DIVG is -0.70, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2026 г.

-0.70

Сравнение распределения секторов SPXE и DIVG

Секторы
SPXE
DIVG

Технологии

38.6%
10.9%

Финансовые услуги

12.4%
27.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
2.3%

Здравоохранение

9.5%
5.2%

Промышленность

8.1%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.8%
14.4%

Коммунальные услуги

2.8%
13.1%

Сырьевые материалы

1.9%
5.5%

Недвижимость

1.9%
12.0%

Энергетика

0.0%
7.5%

Технологии

SPXE
38.6%
DIVG
10.9%

Финансовые услуги

SPXE
12.4%
DIVG
27.5%

Коммуникационные услуги

SPXE
10.1%
DIVG
3.1%

Потребительский циклический сектор

SPXE
9.7%
DIVG
2.3%

Здравоохранение

SPXE
9.5%
DIVG
5.2%

Промышленность

SPXE
8.1%
DIVG
4.2%

Потребительский защитный сектор

SPXE
4.8%
DIVG
14.4%

Коммунальные услуги

SPXE
2.8%
DIVG
13.1%

Сырьевые материалы

SPXE
1.9%
DIVG
5.5%

Недвижимость

SPXE
1.9%
DIVG
12.0%

Энергетика

SPXE
0.0%
DIVG
7.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF

Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с SPXE:
SPXE с SPXVSPXE с SPXLSPXE с SPXUSPXE с VOOSPXE с SPYSPXE с QQQSPXE с VTSAX
Часто сравнивают с DIVG:
DIVG с DGRODIVG с VIGDIVG с SCHDDIVG с SPYDIVG с VOODIVG с SPHDDIVG с SPMO

Доходность на риск

SPXE vs. DIVG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SPXE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

DIVG
Ранг доходности на риск DIVG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVG: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SPXE c DIVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF (SPXE) и Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF (DIVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SPXEDIVGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.21

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.28

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.38

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.71

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.01

—

SPXE vs. DIVG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SPXE и DIVG

Максимальная просадка SPXE за все время составила -0.87%, что меньше максимальной просадки DIVG в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPXE и DIVG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SPXEDIVGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.87%

-14.95%

+14.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-5.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.46%

-2.21%

+1.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности SPXE и DIVG

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SPXEDIVGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.74%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

7.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.00%

10.92%

-1.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.00%

13.15%

-4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

13.15%

-4.15%

Сравнение комиссий SPXE и DIVG

SPXE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии DIVG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SPXE и DIVG

SPXE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DIVG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

ПозицияTTM20252024
DIVG
Invesco S&P 500 High Dividend Growers ETF		2.95%3.15%4.08%
SPXE
ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SPXE and DIVG have a correlation of -0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SPXE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SPXE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for DIVG.

DIVG has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.00% for SPXE.

SPXE tracks S&P 500 Ex-Energy Index, while DIVG tracks S&P 500 High Dividend Growth Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.09% for SPXE and 0.39% for DIVG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SPXE и DIVG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор